Como o mercado financeiro funciona?

Somente para demonstrar a pura realidade de como o mercado funciona ehehehe. Especulação não seria beeeem a palavra certa.. mas, o mercado funciona mais ou menos assim... de "ouvi dizer'...

Mudando de assunto..

Para os interessados, desenvolvi um novo robô trader que creio eu, funciona no mercado nacional também (desde que tenha conexão com algum feed da Bovespa).. este não me preocupo em vender...

No próximo post, estarei falando mais a respeito deste EA... A rentabilidade não é absurda, mas pode ser muito bem utilizada para gestores de fundos (moedas). A rentabilidade do EA funcionaria como um sustentador para o gestor...

Logo mais comentarei mais a respeito..

[]s

BearNaked

Parte 1 - Afinal de contas, o que é Robô trader?

Parece que é necessário desenhar para que as pessoas entendam o que é um robô trader. Robô trader não se trata de um aparelho igual a imagem ao lado. Robô trader é somente o nome que se dá a um mecanismo de trading automático baseado em uma lógica de entrada e saída.

O robô trader, ou automatic trading system/expert advisor (esses são os nomes dados para estes artefatos) são compostos inicialmente de dois módulos.

1. Módulo de estratégia: Este módulo é responsável por definir qual é o melhor momento para a entrada ou saída no mercado, ou seja, qual é o melhor ponto de compra ou de venda e até onde devo manter essa posição. Existem millhares de indicadores técnicos que podem ser utilizados para definir os melhores pontos de compra e de venda. Podemos até citar o exemplo mais clássico, entretanto não funcional que se trata do caso de compra ou venda baseado no cruzamento de médias móveis. A imagem ao lado mostra como seria o exemplo de aplicação da regra de cruzamento de médias móveis como estratégia. Isso não funciona porquê os sinais apresentados pela média móvel são ultrapassados. As médias móveis representam sinais do passado e não representa ou indica qualquer coisa futura. Essas linhas vermelhas verticais representam o ponto em que o sistema estaria efetuando a entrada no mercado, ou seja, quando a média inferior cruza a superior (em termos de períodos), este seria o sinal. Isso funciona somente em períodos onde há tendência, (no caso, o último sinal) mas quando o mercado está lateralizado, isso somente representará prejuízo para a sua conta bancária. Então, se você pretende fazer um sistema de trading automático baseado em médias móveis, não perca seu tempo com isso!

Bom, logo estarei dando continuidade no conteúdo supracitado e exemplificando outros tipos de indicadores que não funcionam para trading systems (exemplo, CCI/WPR/RSI-IFR, e bla bla bla).

Um cordial abraço,
BearNaked

Robô trader - 24.95% + 3,80% em 10 dias

Olá galera!

Em primeiro lugar, o tópico foi somente para chamar a atenção do povo, mas, continuando, após alguns dias de testes resolvi divulgar alguns resultados dos meus sistemas(robô trader, expert advisor ou automatic trading system). São resultados interessantes, porém, ainda é muito cedo para definir sua real rentabilidade.

O primeiro sistema (A), está operando contra a tendência no período Asiático nos pares EURGBP e EURCHF com spreads relativamente alto(de 2 a 4). Para quem não sabe, no período Asiático temos uma menor oscilação devido aos poderosos do mundo estarem dormindo, ou seja, há poucas negociações e por isso, o preço fica lateralizado. Infelizmente, tive um trade mal sucedido devido a falta de conexão com a Internet, porém, isso já não é mais problema (os sistemas estão operando em VPS - Virtual Private Server). Após 10 dias efetuando trades, eis alguns resultados:

Sistema A

35 trades foram efetuados;

33 com sucesso;

2 com prejuízo (1, já sabemos o motivo.. o outro, foi simplesmente um trade mal sucedido)

Balanço em dólares:

Saldo Inicial: 5000

Saldo final: 6247.56

Lucro de: 24.95%

Fator de lucro: 2.25

Gráfico do balanço

Distribuição dos lucros entre pares:

Distribuição de PIPs vs Horas

Sistema (B)

O sistema B é um pouco diferente. Ele efetua trades contra a tendência em períodos curtos, entretanto, os trades são mais certeiros devido o filtro de tendência em períodos longos.

Sua rentabilidade ainda não é nada interessante, mas, vejamos os fatos(apenas 7 dias de operação):

14 ordens efetuadas com sucesso;

Balanço em dólares:

Balanço Inicial: 5000;

Saldo Final: 5190,48;

Lucro de: 3,80%

Fator de lucro: Indisponível devido a não ter efetuado 1 trade perdido;

Gráfico do balanço

Distribuição do lucro entre os pares:

Distribuição entre PIPs vs Horas

Bom, comparando o gráfico de relação entre PIPs vs Horas, é possível notar uma larga diferença entre o sistema A e B e suas paridades. No sistema A, o spread não é fixo, e entre o horário asiático varia entre 2-4 pips. Já o sistema B, o spread oferecido pela corretora é fixo(3 PIPs), indicando assim, a maior rentabilidade de PIPs, com isso podemos concluir que, spreads fixos, apesar de alto podem ser compensados no lucro final. entretanto, há outro motivo maior para obtenção de lucro com spreads altos entre preços lateralizados, mas isso será tema de um outro estudo.

Por enquanto é isso galera...

Logo logo teremos uma versão comercial do sistema (apesar de termos 4 clientes utilizando o mesmo).

Um cordial abraço,
BearNaked.

Automatic Trading System - Expert Advisor

Depois de tantos e-mails recebidos, resolvi postar um video que apresenta a funcionalidade de um Automatic Trading System, no caso, o meu trading system. Muitas pessoas (no Brasil), confundem automatic trading system com padrões para tomada de decisão(i.e. Ohhh quando o IFR cruzar X valor, ou o estocástico estiver ao nível Y e quando o preço bater na Fibo.. ahhh, então aí é um bom momento para entrar.. sem contar o tal cruzamento de Médias móveis). De certa forma, todo ATS (ou EA-Expert Advisor) necessita de um BOM(no mínimo para ser aceitável) padrão para entrada e saída de um trade, o resto é puro Money Management, estatística/probabilidade, etc. Mas, se o próprio nome já diz: Automatic.. isso quer dizer logicamente que o sistema é automático.. ou seja.. faz sozinho, sem intervenção humana. Tá difícil ou quer que desenhe? É tão simples quanto isso.... agora, implementar um EA já não é tão simples assim... Fazer um EA que seja lucrativo um, dois, três meses é pura sorte (isso eu afirmo!), agora, fazer um Expert Advisor que trabalhe por 10 anos com lucro, isso sim é algo robusto. Existem centenas, dezenas, senão milhares de técnicas para trades automáticos.. mas uma coisa eu aprendi! Não queira adivinhar o futuro(se vc tentar adivinhar o futuro, na maioria das vezes será
atropelado)... apenas siga a tendência(seja "maria vai com as outras"). Existem vários estudos computacionais (como por exemplo redes Neurais) que são implementados para "facilitar" a tomada de decisão, mas nada disso adianta... Bancos quebraram por tentar adivinhar o futuro... O futuro pertence ao futuro (puts.. gostei dessa frase). No sistema demonstrado no vídeo, você irá ver o que é ser robusto. O sistema simula a lógica implementada em um banco de dados com todos os preços intradiários de 10 anos atrás. Você verá alguns candles do início de 2000... mas como de lá prá se passaram milhares (se não milhões) de candles... chegará uma parte que interessa a todos... o Balanço do capital... Ou seja, money que é good é money no bolso. Direto sou criticado por alguns infelizes de chats ou fóruns.. que dizem..trader que é trader, ganha dinheiro em qualquer mercado! De fato, isso é verdade... mas, prefiro fazer 1000 dólares com 100 dólares de capital, do que fazer 1000 reais com 100.000 investido na Bovespa. Se ganha na Bovespa? Sim, se ganha, mas pra ganhar na Bovespa tem que ter muita grana. Então, prefiro fazer muita grana com pouca grana... Risco é menor... a plataforma é infinitamente melhor do que todas que há no mercado (Brasil).. sem contar que com um sistema que faz trades automáticos para mim, tiro todo o emocional do Jogo... não me estresso mais.. ñ perco mais cabelo.. nem ganho rugas de preocupação. Anyway... assistam o video (faizfavor) e entendam o mecanismo que há por trás dos sistemas automáticos de negociação.