Como o mercado financeiro funciona?

Somente para demonstrar a pura realidade de como o mercado funciona ehehehe. Especulação não seria beeeem a palavra certa.. mas, o mercado funciona mais ou menos assim... de "ouvi dizer'...

Mudando de assunto..

Para os interessados, desenvolvi um novo robô trader que creio eu, funciona no mercado nacional também (desde que tenha conexão com algum feed da Bovespa).. este não me preocupo em vender...

No próximo post, estarei falando mais a respeito deste EA... A rentabilidade não é absurda, mas pode ser muito bem utilizada para gestores de fundos (moedas). A rentabilidade do EA funcionaria como um sustentador para o gestor...

Logo mais comentarei mais a respeito..

[]s

BearNaked

Robô trader - 30.91% + 6.88%

Gostaria de começar este post com a seguinte mensagem de um de meus clientes:

Hi Daniel,

"I want that you know that I´am very very happy with your EA! Now i had 5 trades since i have your EA and all trades are positive! After you have told me your recommendation I´ve put the maxOrders to: 1..."

Como fico feliz com uma pessoa satisfeita e quando digo isto, estou sendo sincero mesmo, afinal de contas, quem não quer ser rico neste mundo? Ser rico não é pecado! Como eu gostaria que alguém me desse tanta atenção assim como eu dou para os meus clientes. De qualquer forma, vamos dar continuidade neste post.

Meus EA's ainda trabalham firme e forte durante esta semana, mas de qualquer maneira, ainda é muito cedo para ter espectativas reais. Acredito que só depois de 1 ano poderemos ter a certeza da lucratividade do meu sistema. Motivo? Back test é back test... situação real já é outra história.

O sistema (A) agressivo fechou a madrugada com 30.90% e sua projeção anual é de 400% (atualmente está para 402,91%). O que me deixa satisfeito é o fator de lucro que vem aumentando a cada dia. Atualmente, o fator de lucro se encontra a 2.54, efetuando 44 trades certeiros e errando apenas 2 (no total 46).

Já o sistema (B) conservador, vem andando devagar entretanto, fime. Efetuou 22 trades certeiros sem errar nenhum até o momento. Atualmente o EA resultou em 6.88% (com um DD abaixo de 0.? - zero ponto alguma coisa)com uma projeção de 119.52% até o final do ano. Ainda não é possível obter o fator de lucro devido a falta de operações negativas (puuuxa, que pena :D)

Mas, afinal, como é que o sistema consegue acertar tanto?
Após 3 anos em busca de desenvolver um indicador que apresentasse a força da tendência, consegui desenvolver o meu, com muito esforço e graças a Deus, com sabedoria. Na figura ao lado, é possível entender como este indicador funciona. O mesmo pode ser utilizado em cotações de ativos/derivativos do mercado nacional(Bovespa/BMF) . Essas 3 cores representam 3 situações do mercado. A primeira, verde, indica quando os preços estão lateralizados, ou seja, está havendo uma baixa volatilidade. Quando o indicador apresenta estas linhas em amarelo, estamos passando para um breakout, ou, início de uma tendência... Já a cor vermelha, representa forte tendência. Bom, este é um dos principais fatores de sucesso do meu EA. Ele consegue identificar quando o preço está lateralizado, então, efetua compra /venda através de outros sinais. O melhor deste indicador, é que ele não se baseia somente em dados passados, mas sim "adivinha" tendências futuras.

Bom, vou almoçar..

Um cordial abraço a todos,
BearNaked

Robô trader - 24.95% + 3,80% em 10 dias

Olá galera!

Em primeiro lugar, o tópico foi somente para chamar a atenção do povo, mas, continuando, após alguns dias de testes resolvi divulgar alguns resultados dos meus sistemas(robô trader, expert advisor ou automatic trading system). São resultados interessantes, porém, ainda é muito cedo para definir sua real rentabilidade.

O primeiro sistema (A), está operando contra a tendência no período Asiático nos pares EURGBP e EURCHF com spreads relativamente alto(de 2 a 4). Para quem não sabe, no período Asiático temos uma menor oscilação devido aos poderosos do mundo estarem dormindo, ou seja, há poucas negociações e por isso, o preço fica lateralizado. Infelizmente, tive um trade mal sucedido devido a falta de conexão com a Internet, porém, isso já não é mais problema (os sistemas estão operando em VPS - Virtual Private Server). Após 10 dias efetuando trades, eis alguns resultados:

Sistema A

35 trades foram efetuados;

33 com sucesso;

2 com prejuízo (1, já sabemos o motivo.. o outro, foi simplesmente um trade mal sucedido)

Balanço em dólares:

Saldo Inicial: 5000

Saldo final: 6247.56

Lucro de: 24.95%

Fator de lucro: 2.25

Gráfico do balanço

Distribuição dos lucros entre pares:

Distribuição de PIPs vs Horas

Sistema (B)

O sistema B é um pouco diferente. Ele efetua trades contra a tendência em períodos curtos, entretanto, os trades são mais certeiros devido o filtro de tendência em períodos longos.

Sua rentabilidade ainda não é nada interessante, mas, vejamos os fatos(apenas 7 dias de operação):

14 ordens efetuadas com sucesso;

Balanço em dólares:

Balanço Inicial: 5000;

Saldo Final: 5190,48;

Lucro de: 3,80%

Fator de lucro: Indisponível devido a não ter efetuado 1 trade perdido;

Gráfico do balanço

Distribuição do lucro entre os pares:

Distribuição entre PIPs vs Horas

Bom, comparando o gráfico de relação entre PIPs vs Horas, é possível notar uma larga diferença entre o sistema A e B e suas paridades. No sistema A, o spread não é fixo, e entre o horário asiático varia entre 2-4 pips. Já o sistema B, o spread oferecido pela corretora é fixo(3 PIPs), indicando assim, a maior rentabilidade de PIPs, com isso podemos concluir que, spreads fixos, apesar de alto podem ser compensados no lucro final. entretanto, há outro motivo maior para obtenção de lucro com spreads altos entre preços lateralizados, mas isso será tema de um outro estudo.

Por enquanto é isso galera...

Logo logo teremos uma versão comercial do sistema (apesar de termos 4 clientes utilizando o mesmo).

Um cordial abraço,
BearNaked.

Robo trader - Resultado 2009

A pedidos, estou disponibilizando o resultado do back test deste ano do meu robô trader. O sistema está trabalhando no par EURGBP utilizando apenas 005% do capital. Logo logo estarei disponibilizando uma série de artigos de como desenvolver o seu robô trader. Peço desculpas pela falta de posts no meu blog.. inclusive de análises, é que estou escrevendo um projeto para implementar um Robô trader para o mercado nacional, e isso requer muita atenção devido as integrações necessárias entre a plataforma, roteador de ordens e a corretora. Logo logo trarei novidades no Forex!

Um cordial abraço,

BearNaked

Automatic Trading System - Expert Advisor

Depois de tantos e-mails recebidos, resolvi postar um video que apresenta a funcionalidade de um Automatic Trading System, no caso, o meu trading system. Muitas pessoas (no Brasil), confundem automatic trading system com padrões para tomada de decisão(i.e. Ohhh quando o IFR cruzar X valor, ou o estocástico estiver ao nível Y e quando o preço bater na Fibo.. ahhh, então aí é um bom momento para entrar.. sem contar o tal cruzamento de Médias móveis). De certa forma, todo ATS (ou EA-Expert Advisor) necessita de um BOM(no mínimo para ser aceitável) padrão para entrada e saída de um trade, o resto é puro Money Management, estatística/probabilidade, etc. Mas, se o próprio nome já diz: Automatic.. isso quer dizer logicamente que o sistema é automático.. ou seja.. faz sozinho, sem intervenção humana. Tá difícil ou quer que desenhe? É tão simples quanto isso.... agora, implementar um EA já não é tão simples assim... Fazer um EA que seja lucrativo um, dois, três meses é pura sorte (isso eu afirmo!), agora, fazer um Expert Advisor que trabalhe por 10 anos com lucro, isso sim é algo robusto. Existem centenas, dezenas, senão milhares de técnicas para trades automáticos.. mas uma coisa eu aprendi! Não queira adivinhar o futuro(se vc tentar adivinhar o futuro, na maioria das vezes será
atropelado)... apenas siga a tendência(seja "maria vai com as outras"). Existem vários estudos computacionais (como por exemplo redes Neurais) que são implementados para "facilitar" a tomada de decisão, mas nada disso adianta... Bancos quebraram por tentar adivinhar o futuro... O futuro pertence ao futuro (puts.. gostei dessa frase). No sistema demonstrado no vídeo, você irá ver o que é ser robusto. O sistema simula a lógica implementada em um banco de dados com todos os preços intradiários de 10 anos atrás. Você verá alguns candles do início de 2000... mas como de lá prá se passaram milhares (se não milhões) de candles... chegará uma parte que interessa a todos... o Balanço do capital... Ou seja, money que é good é money no bolso. Direto sou criticado por alguns infelizes de chats ou fóruns.. que dizem..trader que é trader, ganha dinheiro em qualquer mercado! De fato, isso é verdade... mas, prefiro fazer 1000 dólares com 100 dólares de capital, do que fazer 1000 reais com 100.000 investido na Bovespa. Se ganha na Bovespa? Sim, se ganha, mas pra ganhar na Bovespa tem que ter muita grana. Então, prefiro fazer muita grana com pouca grana... Risco é menor... a plataforma é infinitamente melhor do que todas que há no mercado (Brasil).. sem contar que com um sistema que faz trades automáticos para mim, tiro todo o emocional do Jogo... não me estresso mais.. ñ perco mais cabelo.. nem ganho rugas de preocupação. Anyway... assistam o video (faizfavor) e entendam o mecanismo que há por trás dos sistemas automáticos de negociação.

12779457% de lucro. O que era Bom, ficou muito melhor!

Após noites sem dormir, stress após stress.. cheguei no Graal do EA.(Expert Advisor = Automatic Trading System) Fácil? Não, não é... difícil sim, mas impossível ñ. Enviei o relatório do meu EA para traders (americanos e russos) que já operam no mercado Forex a mais de 5 anos...

Bom, a primeira pergunta deles foi: Quantos pips seu EA ganha por trade?
Respondi: 5

Vejam o resultado: (Usando 10K dólares) 9,5 anos. Alto fator de lucro, média absurda de acertos, DD ínfimo.

Daí, todos disseram, olha Bear, é um bom EA, porém, a situação aqui é outra. Dependendo da corretora, há a diferença além do Spread, o Slippage e todas as situações de erro possíveis que acontecem no mercado. Além do que, veja o fator de lucro! Os cassinos, por exemplo, vivem sob um fator de lucro de 1.05 para 1.10. O que faz ser rentável é a alta iteração (maior número de jogadas) no modelo estocástico dos cassinos. Rode seu EA usando 10 pips para ver o que acontece. Foi o que eu fiz!

Resultado: (Usando 100 dólares) 9,5 anos.
Enviei novamente o relatório, e todos chegaram na mesma conclusão: Tenho um excelente EA em mãos, e o modelo estocástico, aquele mesmo utilizado nos cassinos, comprovou que o sistema é realmente muito rentável e seguro, entretanto, ocorreram certas diminuições. Primeiro, houve um ajusto na quantidade de acertos. Antes, a média de acertos era de 67 trades para errar 1, sendo que o sistema só errou 2 vezes consecutivamente. Houve uma diminuição no fator de lucro, de 8.84 para 3.62. E o que comprova o modelo estocástico de acertos foi a queda de 67 acertos para 16. Por mais que seja uma queda brusca, são 16 acertos para 1 erro.. Ou seja, o que o cara queria comprovar para mim mesmo é que, mesmo havendo uma diminuição no número de acertos, o sistema continua rentável. O R.R anterior era de ganho 5 para perder 35 (1/7). Agora, o ganho é de 10 para perder 35(1/3,5). O stop loss (35 pips) continuou o mesmo, a única coisa que mudou foram os pips de ganho. O que me deixou mais feliz ainda após esses resultados foi que, durante 2006 e 2009 o mercado Forex não favoreceu muito aos sistemas quantitativos bancário, ou melhor... ñ favoreceu nada. Muita oscilação, cada um utilizando seu modelo quantitativo....O que acontecia é que cada um andava em caminhos diferentes. Não é atoa que bancos quebraram. Só que durante todo este período (2006/2009), por mais que o sistema tenha dado uma oscilada legal, o sistema continuou muito rentável. Logo logo, todos poderão acompanhar os trades efetuados através de um serviço do MT4Stats.com.

Um cordial abraço,
BearNaked...

Novamente, quem quiser o novo histórico dos trades efetuados, basta solicitar.