Automatic Trading System - Expert Advisor

Depois de tantos e-mails recebidos, resolvi postar um video que apresenta a funcionalidade de um Automatic Trading System, no caso, o meu trading system. Muitas pessoas (no Brasil), confundem automatic trading system com padrões para tomada de decisão(i.e. Ohhh quando o IFR cruzar X valor, ou o estocástico estiver ao nível Y e quando o preço bater na Fibo.. ahhh, então aí é um bom momento para entrar.. sem contar o tal cruzamento de Médias móveis). De certa forma, todo ATS (ou EA-Expert Advisor) necessita de um BOM(no mínimo para ser aceitável) padrão para entrada e saída de um trade, o resto é puro Money Management, estatística/probabilidade, etc. Mas, se o próprio nome já diz: Automatic.. isso quer dizer logicamente que o sistema é automático.. ou seja.. faz sozinho, sem intervenção humana. Tá difícil ou quer que desenhe? É tão simples quanto isso.... agora, implementar um EA já não é tão simples assim... Fazer um EA que seja lucrativo um, dois, três meses é pura sorte (isso eu afirmo!), agora, fazer um Expert Advisor que trabalhe por 10 anos com lucro, isso sim é algo robusto. Existem centenas, dezenas, senão milhares de técnicas para trades automáticos.. mas uma coisa eu aprendi! Não queira adivinhar o futuro(se vc tentar adivinhar o futuro, na maioria das vezes será
atropelado)... apenas siga a tendência(seja "maria vai com as outras"). Existem vários estudos computacionais (como por exemplo redes Neurais) que são implementados para "facilitar" a tomada de decisão, mas nada disso adianta... Bancos quebraram por tentar adivinhar o futuro... O futuro pertence ao futuro (puts.. gostei dessa frase). No sistema demonstrado no vídeo, você irá ver o que é ser robusto. O sistema simula a lógica implementada em um banco de dados com todos os preços intradiários de 10 anos atrás. Você verá alguns candles do início de 2000... mas como de lá prá se passaram milhares (se não milhões) de candles... chegará uma parte que interessa a todos... o Balanço do capital... Ou seja, money que é good é money no bolso. Direto sou criticado por alguns infelizes de chats ou fóruns.. que dizem..trader que é trader, ganha dinheiro em qualquer mercado! De fato, isso é verdade... mas, prefiro fazer 1000 dólares com 100 dólares de capital, do que fazer 1000 reais com 100.000 investido na Bovespa. Se ganha na Bovespa? Sim, se ganha, mas pra ganhar na Bovespa tem que ter muita grana. Então, prefiro fazer muita grana com pouca grana... Risco é menor... a plataforma é infinitamente melhor do que todas que há no mercado (Brasil).. sem contar que com um sistema que faz trades automáticos para mim, tiro todo o emocional do Jogo... não me estresso mais.. ñ perco mais cabelo.. nem ganho rugas de preocupação. Anyway... assistam o video (faizfavor) e entendam o mecanismo que há por trás dos sistemas automáticos de negociação.

12779457% de lucro. O que era Bom, ficou muito melhor!

Após noites sem dormir, stress após stress.. cheguei no Graal do EA.(Expert Advisor = Automatic Trading System) Fácil? Não, não é... difícil sim, mas impossível ñ. Enviei o relatório do meu EA para traders (americanos e russos) que já operam no mercado Forex a mais de 5 anos...

Bom, a primeira pergunta deles foi: Quantos pips seu EA ganha por trade?
Respondi: 5

Vejam o resultado: (Usando 10K dólares) 9,5 anos. Alto fator de lucro, média absurda de acertos, DD ínfimo.

Daí, todos disseram, olha Bear, é um bom EA, porém, a situação aqui é outra. Dependendo da corretora, há a diferença além do Spread, o Slippage e todas as situações de erro possíveis que acontecem no mercado. Além do que, veja o fator de lucro! Os cassinos, por exemplo, vivem sob um fator de lucro de 1.05 para 1.10. O que faz ser rentável é a alta iteração (maior número de jogadas) no modelo estocástico dos cassinos. Rode seu EA usando 10 pips para ver o que acontece. Foi o que eu fiz!

Resultado: (Usando 100 dólares) 9,5 anos.
Enviei novamente o relatório, e todos chegaram na mesma conclusão: Tenho um excelente EA em mãos, e o modelo estocástico, aquele mesmo utilizado nos cassinos, comprovou que o sistema é realmente muito rentável e seguro, entretanto, ocorreram certas diminuições. Primeiro, houve um ajusto na quantidade de acertos. Antes, a média de acertos era de 67 trades para errar 1, sendo que o sistema só errou 2 vezes consecutivamente. Houve uma diminuição no fator de lucro, de 8.84 para 3.62. E o que comprova o modelo estocástico de acertos foi a queda de 67 acertos para 16. Por mais que seja uma queda brusca, são 16 acertos para 1 erro.. Ou seja, o que o cara queria comprovar para mim mesmo é que, mesmo havendo uma diminuição no número de acertos, o sistema continua rentável. O R.R anterior era de ganho 5 para perder 35 (1/7). Agora, o ganho é de 10 para perder 35(1/3,5). O stop loss (35 pips) continuou o mesmo, a única coisa que mudou foram os pips de ganho. O que me deixou mais feliz ainda após esses resultados foi que, durante 2006 e 2009 o mercado Forex não favoreceu muito aos sistemas quantitativos bancário, ou melhor... ñ favoreceu nada. Muita oscilação, cada um utilizando seu modelo quantitativo....O que acontecia é que cada um andava em caminhos diferentes. Não é atoa que bancos quebraram. Só que durante todo este período (2006/2009), por mais que o sistema tenha dado uma oscilada legal, o sistema continuou muito rentável. Logo logo, todos poderão acompanhar os trades efetuados através de um serviço do MT4Stats.com.

Um cordial abraço,
BearNaked...

Novamente, quem quiser o novo histórico dos trades efetuados, basta solicitar.

4673,33% de lucro em menos de 10 anos

Esse é o resultado do meu novo sistema de trading quantitativo (clique na imagem ao lado). O teste foi efetuado entre 2000 e junho de 2009. Lembro-me de quando eu era chamado de louco por treidar em intevalos de 1 minuto/5 minuto, etc. Bom, de migalha em migalha se enche o papo. Taí a prova deste conceito.

Fator de lucro alto para um DD extremamente baixo. 

Neste caso, foi utilizado apenas 10% do capital. 10% do capital é muito? Se você for parar para pensar e ver pessoas que investem 100% do capital em ações/opções e perdem tudo... isso é suicídio financeiro. Investir 10% para ter no final do ano 100%, isso é melhor do que poupança.

O sistema está totalmente remodelado.... Se vc usar 1% do capital, vc tem 10% no final do ano, se usar 2% terá 20% e assim por diante. Sem contar que existem outros mecanismos no sistema que recupera todo o dineheiro perdido no trade anterior.. ( o que é muito perigoso, caso tenha dois trades perdidos consecutivos) diferentemente do Martingail.

Logo logo trago mais notícias sobre este mundo do Forex!

E para os Brasileiros que treidam na Bovespa/BMF, desejo boa sorte!

Um cordial abraço, 

BearNaked

ps: Caso queiram receber todo o histórico de negociações, solicite por e-mail

Encontramos a MINA!!!

Calma Calma.. se vc pensa que é de Bovespa que estou falando.. tá muito enganado. Bovespa é pra quem quer comprar a longo prazo... viver de Bovespa simplesmente não dá... não dá mesmo.(quer dizer, dá.. mas.. tem que ralar, e muito) Quer aprender a viver de Bovespa? É fácil.. compre todo mês alguns lotes de PETRO ou VALE... dentro de uns 10, se não 20, anos estarás vivendo de Juros...Bônus.. etc.
Mas, afinal, que mina é essa então? Bom, muitos me perguntam por onde ando, o que ando fazendo.. se estou no mercado ou não. Como mencionei no post anterior, estou em Forex, o senhor MERCADO de moedas. Quem pensa que é um mercado fácil, tá muito enganado.. existe muito mais teorias do mercado de Forex do que se imagina, mas, convenhamos, teoria é um saco e agente ñ está aqui pra teorias... estamos pra coisas reais... dindin, money que é good!
Relembrando, no meu último post a respeito do "tar" de Bovespa, comentei o que seria possível de acontecer.. e o que acabou acontecendo. Chegamos nos 44/45K e toda aquela ladainha de sempre, mas, como ñ analiso mais gráficos (apenas admiro gráficos), estou em outros mares... Forex.. Forex.. ahh, como é lindo esse nome, Forex.
Forex é aquela coisa, um Banco Central compra aqui... outro Banco Central vende acolá, e nós, apenas seguimos a tendência. No último post que eu fiz, comentei a respeito da % de lucro que é possível conseguir e ATENÇÃO... da mesma maneira que vc ganha bem vc perde bem também, a menos que você tire toda emoção do jogo e entre em cena um sistema que faça tudo por você. É isso mesmo, o tal do Expert Systems, ou Expert Advisor. Nossa, como vi GRANDES analistas do mercado confundindo estratégias com Expert System, ou Expert Advisor.. bom, todo mundo erra né. Mas, afinal.. o que fiquei fazendo todo esse tempo fora?
Estudando, comendo, estudando novamente, comendo mais um pouco, depois voltei a estudar..programar, programar e programar. De duas uma: Ou fiquei gordo, ou fiquei inteligente. Bom, graças ao bom Deus, fiquei inteligente... aliás, já era um carinha inteligente, só fiquei mais esperto. Bom, em relação a estudar.. o que foi que estudei?
Gráficos e mais gráficos.. indicadores técnicos... probabilidade, estatística, matemática, Money Management...e tudo isso que está envolvido em .. em... em.. OBTER LUCRO!
Não que a mina tenha sido encontrada, mas que, estamos perto, ôo se estamos.
Junto com um amigo, desenvolvemos um sistema (que está sendo aperfeiçoado) que, minha nossa, será a nossa salvação financeira. Era tudo que eu sonhava... ganhar dinheiro sem fazer nada! Afinal, quem não gosta de ganhar dinheiro sem fazer nada? Bom.. não é tão simples assim, passamos horas e horas acordados pela madrugada.. só estudando padrões, analisando o mercado e treidando muito.. mas muito mesmo, até encontrarmos a chave X. A chave X é a chave do sucesso é aquela que todos procuram e ninguém vende....
Na figura abaixo, é a nossa chave X, ou seja, a rentabilidade adiquirida pelo nosso sistema em fase de teste:

Vejamos.. com depósito de 10k dólares, me rendeu:
Lucro líquido total: 4377.98 doletas (43,7798%)
Fator de Lucro: 1.82 (um dos melhores EA's do mundo, o tal do Shark consegue apenas 1.42)
Negociações com lucro: 82.11%
Negociações com perdas: 17.89%
Ganho máximo consecutivo: 18x
Perdas máxima consecutiva: 4x
Média de ganhos consecutivos: 7;
Média de perdas consecutivas:1;
Drawdown: 10, 67% (isso pode melhorar, ou seja, diminuir)

Mas afinal, quanto o sistema gasta por trade? De 10k, ele só usa 10 dólares por trade...
Pataqueparéu.. rentabilidade muito melhor do que Poupança ou até mesmo CDB/DI
Aaaaagora, quer brincar neném? Coloque mais grana pra você ver... O risco máximdo do money management foi de 0.01... vamos aumentar isso para, sei lá, 0.09

Simulando uma numa conta demonstrativa, o resultado foi:
Depósito inicial 10k, balanço final, 141.164,84 dólares (1411,6484% de lucro)







Mas afinal de contas.. o que você pretende com isso BearNaked?

O que eu pretendo? É mostrar para todo mundo que existem outros meios de se ganhar dinheiro...outros mares, outras praias... outros caminhos.

Nada na vida é tão fácil, mas nem tudo parece ser impossível, inclusive, de realizar o sonho de ser milionário!

Um cordial abraço e até a próxima,
BearNaked

Arcotrading na área

Olá galera.. após muito tempo, volto a postar no blog... desta vez, é para destacar um blog de análise gráfica e fundamental de altíssima qualidade. É o Arcotrading (http://arcotrading.blogspot.com/). O Arcotrading é formado por amigos traders que são funcionários de corretoras, analistas do mercado (gráfico e fundamental) de extrema qualidade, entre empresários internacionais. Vale a pena dar uma conferida.

Novamente.. eis o link

http://arcotrading.blogspot.com/

Um cordial abraço,
BearNaked