Robô trader - 24.95% + 3,80% em 10 dias

Olá galera!

Em primeiro lugar, o tópico foi somente para chamar a atenção do povo, mas, continuando, após alguns dias de testes resolvi divulgar alguns resultados dos meus sistemas(robô trader, expert advisor ou automatic trading system). São resultados interessantes, porém, ainda é muito cedo para definir sua real rentabilidade.

O primeiro sistema (A), está operando contra a tendência no período Asiático nos pares EURGBP e EURCHF com spreads relativamente alto(de 2 a 4). Para quem não sabe, no período Asiático temos uma menor oscilação devido aos poderosos do mundo estarem dormindo, ou seja, há poucas negociações e por isso, o preço fica lateralizado. Infelizmente, tive um trade mal sucedido devido a falta de conexão com a Internet, porém, isso já não é mais problema (os sistemas estão operando em VPS - Virtual Private Server). Após 10 dias efetuando trades, eis alguns resultados:

Sistema A

35 trades foram efetuados;

33 com sucesso;

2 com prejuízo (1, já sabemos o motivo.. o outro, foi simplesmente um trade mal sucedido)

Balanço em dólares:

Saldo Inicial: 5000

Saldo final: 6247.56

Lucro de: 24.95%

Fator de lucro: 2.25

Gráfico do balanço

Distribuição dos lucros entre pares:

Distribuição de PIPs vs Horas

Sistema (B)

O sistema B é um pouco diferente. Ele efetua trades contra a tendência em períodos curtos, entretanto, os trades são mais certeiros devido o filtro de tendência em períodos longos.

Sua rentabilidade ainda não é nada interessante, mas, vejamos os fatos(apenas 7 dias de operação):

14 ordens efetuadas com sucesso;

Balanço em dólares:

Balanço Inicial: 5000;

Saldo Final: 5190,48;

Lucro de: 3,80%

Fator de lucro: Indisponível devido a não ter efetuado 1 trade perdido;

Gráfico do balanço

Distribuição do lucro entre os pares:

Distribuição entre PIPs vs Horas

Bom, comparando o gráfico de relação entre PIPs vs Horas, é possível notar uma larga diferença entre o sistema A e B e suas paridades. No sistema A, o spread não é fixo, e entre o horário asiático varia entre 2-4 pips. Já o sistema B, o spread oferecido pela corretora é fixo(3 PIPs), indicando assim, a maior rentabilidade de PIPs, com isso podemos concluir que, spreads fixos, apesar de alto podem ser compensados no lucro final. entretanto, há outro motivo maior para obtenção de lucro com spreads altos entre preços lateralizados, mas isso será tema de um outro estudo.

Por enquanto é isso galera...

Logo logo teremos uma versão comercial do sistema (apesar de termos 4 clientes utilizando o mesmo).

Um cordial abraço,
BearNaked.

Risks Involved in Trading Forex

A majority of the people who begin trading the Forex market have no idea of the risks involved. These risks are the reason EVERY broker and most all educators have the risk disclosure on the front page of their website. The risks are substantial. You are as close to throwing your money on the roulette wheel without even entering a casino. The main difference between the 5% of traders who make it in the forex market and the 95% who fail is the defined edge they give themselves with their strategy and the mental fortitude to follow that plan. In this case the trader is actually positioning themselves as the casino. We all know casinos make money.

Here are some ideas that can help you manage that risk and be 1 of those 5%. For starters a trader can have the best strategy there is however without sound money management this trader will surely loose everything in his account. Someone told me once that you can easily make money with solid money management alone. Of which is true for the most part. A good strategy helps too.

Then there is the emotional aspect. All markets move based on fear and greed. If a trader lets his emotions get the best of him he will never succeed in this business. This is the main reason why there is a major difference in trading demo vs. a live account. Its a lot easier to accept a huge loss with fake money. Loosing real hard earned cash is a different story entirely. One of the best ways to help yourself with these problems most traders have is learning methods that uses price action. Learning price action gives added confidence to most methods. To get some free tutorials on this subject you can follow the link at the bottom of this page.

Lastly one has to stick with their trading plan. A very successful Forex trader once told me. The only thing worse than following your plan and taking a loss is breaking your rules and making a profit. You will eventually do it again and again and probably sooner rather than later, wipe out your account. Set your rules and stick to them. Good luck. Lets bring that 5% up to 10%

Source: EzineArticles

Forex - Escolhendo a corretora

Estou disponibilizando um excelente artigo de um grande amigo, trader de Forex, Paulinho Lamana (www.paulinholamana.com). Atualmente, além de ser trader, presta serviço como grafista para uma grande corretora internacional.

Olá Trader,
Uma das maiores dificuldades que me deparei no inicio de minha caminhada no FOREX, foi justamente a escolha de um broker sério e confiável. Infelizmente existem muitas empresas sem nenhum tipo de certificação, tornando seu investimento ainda mais arriscado.
Com o objetivo de sanar algumas dúvidas e mostrar “o caminho das pedras” escrevo esse artigo.
É importante dizer que, mesmo com todos esses cuidados citados abaixo, não estamos livres de possíveis fraudes e prejuízos. Eu mesmo já sofri o golpe por trabalhar com uma corretora (até então séria e sólida) que não me entregou o que havia ganhado, cancelando meus trades e lucros. Por esse motivo não indico mais corretora nenhuma mesmo sendo a primeira ranqueada em sites de consulta.
Espero que esse artigo seja útil a vocês!
Saúde e paz!

1. Regulamentação e Fiscalização
É importante você saber se a corretora é regulada por algum órgão governamental. As corretoras reguladas normalmente trazem a informação em alguma parte do site, mas você pode consultar nos sites das agências reguladoras:
http://www.nfa.futures.org/ (USA)
http://www.cftc.gov/ (USA)
http://www.fsa.gov.uk/ (Reino Unido)
http://www.asic.gov.au/ (Austrália)
http://www.arif.ch/ (Suíça)
Informações sobre possíveis SCAMS em:
http://www.forexpeacearmy.com/

2. Estabilidade e desempenho da plataforma
Existe atualmente no mercado uma infinidade de plataformas de negociação para todos os perfis de investidor. O mais importante a meu ver é o tempo de resposta entre o envio e a execução da ordem! Verifique se a corretora consegue executar as ordens rapidamente e se a plataforma se mantém estável mesmo nos momentos mais voláteis.

3. Custos Operacionais
Veja qual é o modelo de cobrança da corretora (comissão, spread etc.). Veja se a corretora cobra por retirada, esses valores variam muito. Verifique também se a corretora cobra pelo uso da plataforma que escolheu para negociar e coloque tudo isso na ponta do lápis, esses detalhes podem fazer a diferença!

4. Cuidado com a armadilha dos bônus exorbitantes
Como diz um velho dito popular que “quando a esmola é demais o santo desconfia…”. É a pura verdade! Existem corretoras por ai que oferecem bônus exorbitantes no primeiro depósito (40%, 50%, 100%). Essa prática é muito comum atualmente. Atente-se para as condições de tais bônus em relação ao saque. Normalmente, para poder sacar o bônus, uma certa quantidade de lotes deve ser negociada dentro de um determinado período de tempo. Com isso o investidor (inexperiente) acaba “forçando” negociações para atingir o volume necessário para tal saque, aumentando consideravelmente sua exposição ao risco em troca de poucos dólares. Seja sensato e lembre-se que você vive em um mundo capitalista! Ninguém te da nada de graça!

5. Lotes mínimos negociados
Certifique-se de que o lote mínimo negociado na corretora que escolher é compatível com o seu depósito inicial. Não queira entrar numa corretora que oferece no mínimo para negociar o lote mini (10.000 unidades, $1 por pip) depositando 100 dólares, pois será impossível negociar com um bom gerenciamento de risco. Para iniciar, procure uma corretora que ofereça uma conta micro ou menos por lote.

6. Indicação
Como eu disse no início escolher um broker sério e confiável é a parte mais delicada, uma vez que todos seus esforços podem ter sido em vão.
Imagine você ficar noites em claro, passando um “calor” danado com uma posição negativa. Mas em função de sua habilidade em lidar com o mercado você consegue virar o “jogo” e sair com um bom lucro. Imagine ainda que esse estresse (em relação aos trades no prejuízo) se repita várias vezes ao longo do mês (o que é normal nesse mercado), mas no final dele você possa olhar para trás e dizer que o mês foi desafiador, porém lucrativo.
Aí numa bela manhã você levanta e decide sacar a grana suada! Ao abrir a plataforma percebe que todos os seus trades foram cancelados e seus lucros jogados ao vento! Posso afirmar com propriedade que é uma sensação horrível. Um misto de impotência, frustração, raiva etc.
Se você tem algum amigo que já opere Forex, ele é a pessoa certa para lhe indicar uma corretora. Mas antes certifique-se que ele já tenha sacado mais que o valor investido inicialmente, sem nenhum tipo de aborrecimento ou demora (além do prazo estabelecido pelos brokers que em média é de 5 dias).

Robo trader - Resultado 2009

A pedidos, estou disponibilizando o resultado do back test deste ano do meu robô trader. O sistema está trabalhando no par EURGBP utilizando apenas 005% do capital. Logo logo estarei disponibilizando uma série de artigos de como desenvolver o seu robô trader. Peço desculpas pela falta de posts no meu blog.. inclusive de análises, é que estou escrevendo um projeto para implementar um Robô trader para o mercado nacional, e isso requer muita atenção devido as integrações necessárias entre a plataforma, roteador de ordens e a corretora. Logo logo trarei novidades no Forex!

Um cordial abraço,

BearNaked

"Apostando" na Bovespa com o método Martingale

É isso mesmo! Estou me referindo a aposta... mas, vamos melhorar isso. Vamos apostar estratégicamente. É possível? Sim.. é possível! Mas como?

Assim como em qualquer jogo, seja de apostas ou que requer estratégia/s, sempre procuramos algum mecanismo que nos auxilie a obter uma vantagem. Não estou tratando de trapaças, nem de blefes, estou tratando de Aposta Estratégica. Vamos entender um pouco como isso funciona. Nada melhor do que entender o simples (e falho) modelo estocástico Martingale. O mesmo se refere a um tipo de estratégia na qual o especulador aumenta sua posição em cada "jogada" havendo antes, uma aposta perdedora. Por exemplo:
Vamos supor que estamos em uma tendência de alta e o "achismo" diz que tenho que entrar Vendido (pq estamos no "topo" e bla bla bla). Decidimos então entrar em cada trade com os preços de entrada e saída pré estabelecidos (gain e stop loss), sendo eles 1x1.
No primeiro trade(todos no caso são venda.. só que você está contra a tendência), você aposta R$5,00, entretanto, você é estopado;

• Em seguida, aposta R$10,00. Caso perda:
• Aposta +R$20,00. Caso perda:
• Aposta +$40,00. Caso perda:
• Aposta +$80,00. Caso perda:
• Aposta +$160,00. Caso perda:
• Aposta +R$320,00. Caso perda:
• Aposta +$640,00... Até que o quadro inverte e você sai no lucro(some todos os valores da aposta.. a diferença é o seu lucro), entretanto o seu lucro foi somente de R$5,00 (sendo ele o seu "objetivo"). A lógica para isso é que achamos que o mercado não irá na mesma direção por muito tempo e que certamente o movimento da tendência primária será revertido(imagina quem aplicou essa estratégia na última criZe).

O que isso tem de atrativo?
Sinceramente? Nada até o momento, além do mais, há grandes problemas na utilização deste método.

1. É necessário ter muito dinheiro para dar continuidade nas apostas;
2. O Risco x Retorno acaba sendo para MAIOR risco e MENOS retorno do que Igual x Igual (assim como era o objetivo do primeiro trade);
3. Quando o dinheiro acaba, e a tendência continua... meu amigo.. salci fufu.. é um abraço. Bye bye money!

Como tornar isso atrativo?

É Fácil? Não, não é fácil de tornar isso atrativo... mas também não é impossível! Vamos lá! Agente consegue!

1. Primeiro temos que ter uma estratégia/setup(na qual usamos/praticamos diariamente) em que o R:R seja igual e que tenhamos maiores chances de acerto do que de erro. Como conseguir uma boa estratégia? Só o tempo dirá(com prática e disciplina)... mas dicas como compre no suporte e venda na resistência acompanhado do volume - que indica o interesse dos "jogadores" -, já se trata de uma boa estratégia.
2. Verifique após certo período(desde que você tenha todos os seus trades registrados em uma planilha), qual é o fator de lucro(cálculo entre o total de ganho e total de perda em %, sendo que o total significa que o lucro é igual a perda total) sobre sua estratégia.

Perceba que nesta estratégia, não procuramos um Retorno> Risco. (Vejo muitos amigos aplicando esta estratégia(Retorno maior que o Risco).. "ahh, posso perder 4x, mas na 5x, sairei no lucro ou no 0x0" - i.e.: StpLoss 10 e Gain 50.)

Aqui a idéia é outra... é ficar de igual(i.e.: 10x10) pra igual e caso você perca no primeiro trade, você lucro no segundo devido ao volume aplicado. Quando digo 10x10, estou me referindo ao objetivos de preços.. e não de Volume investido... O Volume será de acordo com o Modelo de Martingale. Essa será a diferença!

Investi 10... Perdi? Na próxima invisto 20!

Juntando as coisas

Bom, o objetivo aqui é você entender o que é Martingale e como pode ser usado... mas o que quero deixar claro aqui é que, UTILIZAR o modelo Martingale com uma BOA (não precisa ser EXTRAORDINÁRIA) estratégia(setup de entrada/saida)... isso sim fará a diferença! Sabe porquê?

Porquê é o seguinte: Como já falei nos posts anteriores... os casinos possuem um modelo estocástico de jogadas e o fator de lucro varia entre 1.05 para 1.10. De qualquer forma, os Casinos são rentáveis(para os donos, é lógico) devido a grande quantidade de jogadas! Agora vamos supor que sua estratégia/setup funcione ligeiramente bem e tenha uma boa média de acertos... e vamos supor também, que seu fator de lucro gire em torno dos 1.80/2.00. Você já terá um grau de acerto relativamente bom, entretanto, aplicando o modelo Martingale, o resultado (fincaneiro) será muito maior do que o esperado.

Conclusão

São 2:00 da madrugada,... não sei mais o que estou escrevendo, tô com sono... Leia, se não entendeu, leia novamente... compile.. pense.. caso não tenha entendido mesmo..me pergunte... mas a regra geral é: Saiba o que é Martingale e aplique o modelo em seus trades com uma boa estratégia.. veja o resultado e me digue!

Um cordial abraço,

BearNaked