Distribuição de Investimento OU Especulação... Prova do conceito

Antes de tudo, gostaria de abordar sobre o título do post. Não estou comparando um ao outro, como por exemplo, "Distribuição de Investimento ou Especulação?". Não não, .. estou querendo dizer que a distribuição de Investimento (longo prazo) ou Especulação (daytradings, swingtrades, etc) é uma boa estratégia,ou seja, quer investir ou especular? Faça isso de forma racional.

Dando continuidade, no post anterior comentei a respeito de distribuir investimentos ou trades especulativos, aqui vai uma prova ou idéia mais detalhada de como isto funciona. Como fazem meses que não opero mais manualmente (e a última vez que fiz isto, levei um tapa do mercado com "achismos.."), vou dar um exemplo do meu robô trader.

No mês de Novembro tivemos operações nas seguintes paridades:

• AUDUSD;
• EURJPY;
• EURUSD;
• GBPUSD.

Temos as seguintes distribuições de "retorno-proporção de risco"



AUDUSD: 2.12

EURJPY: -0.94


EURUSD: -0.81

GBPUSD: 2.65





E com as seguintes distribuições de trade:

EURJPY: 30% AUDUSD: 27% EURUSD: 13% GBPUSD: 30%

EURJPY foi um dos pares que teve maior número de trades no mês de Novembro, entretanto, a distribuição do risco x retorno foi superior entre os trades positivos do que os trades com prejuízo. Não é porquê EURJPY teve maior número de trades negativos que resultaria em um mês negativo... não não, muito pelo contrário. A distribuição de trades e seus respectivos retornos (lucro x prejuízo) resultou na estabilidade do balance final.
Agora, podemos ter também uma situação contrária na qual tivemos uma paridade com número maior de trades positivos, porém, com um número ainda maior entre outros pares que tiveram prejuízo. O resultado disto? É um mês negativo.

No mês de Outubro tivemos as seguintes distribuições de Risco

AUDUSD: 2.55

EURJPY: -0.71


EURUSD: 1.05

GBPUSD: -0.03

Mesmo tendo um fator de lucro interessante em AUDUSD, não foi possível fechar o mês positivo pois a soma do risco x retorno do lucro não foi suficiente perante o prejuízo devido a distribuição dos trades ERRADOS serem maiores do que os trades CERTEIROS.

Vejamos:



EURJPY: 21% AUDUSD: 29% GBPUSD: 21% EURUSD: 29% A razão para o mês ter fechado negativo foi que na distribuição dos trades efetuados e seus respectivos retornos, é que a soma do risco x retorno (e o fator de lucro) entre todos os pares não foi suficiente para suprir os prejuízos. Mesmo assim, a idéia de distribuir os trades com uma média de fator de lucro ser superior aos prejuízos, resulta na maioria das vezes em "retorno garantido". Infelizmente não é possível obter uma média igual ou similar entre os meses, (assim como em opções) entretanto, o que é importante é sempre fechar o mês positivo, nem que seja apenas de 1%. Na figura posterior, será possível entender que de fato esta idéia funciona e sempre resulta em lucro.

Além destes dois casos citados (do mês de Outubro e de Novembro) existem outras situações que podemos citar sem que haja necessidade de abordagem detalhada. Por exemplo a situação de quando todos os trades se direcionam para um mesmo lado. Nesta situação ou podemos ter lucro ou prejuízo garantido, MAS, existem particularidades na qual o lucro ou prejuízo não são estrapolados... Mas isso é assunto para outra hora.

O que quero mostrar aqui é que você precisa sempre ter Metas de entrada e saída IGUAIS para todos os trades e sempre, mas sempre distribuir a mesma quantia em capital nos trades a serem efetuados, nunca partindo para um único par/ativo/índice/ ou qualquer outro derivativo. Aprenda a balancear seus investimentos ou especulações. Encontre o ponto de equilibrio e tenha sucessos! É isso que eu desejo a vocês... SUCE$$O!

Distribuição de investimento ou especulação, é sempre a melhor solução...

...A não ser que você seja alguém sem noção nenhuma e envie ordens de compra ou de venda para todo lado. Isso é possível acontecer também com aqueles que são experientes no mercado, mas, quando temos uma estratégia de trade já formada e bem sucedida, então podemos ter uma idéia de retorno "meio que garantido".

O que eu quero dizer com isso tudo é que, sempre temos que ter um balance sobre nossas operações em questão de volatilidade dos ativos que temos em carteira. Por exemplo, investir ou especular em ETFs é uma boa solução. Porquê? A resposta não é tão simples quanto parece, mas, imagina só... ETF são formados por grandes ativos (e índices) de uma determinada bolsa. Se você investisse somente em VALE e ela variasse -2%, então, seu balanço seria de -2%, certo? Agora, se você tivesse o mesmo montante (de capital) investido em VALE + PETR, só que a oscilação seria a seguinte: VALE -2% e PETR 2.5%, qual seria a sua rentabilidade? Seria de 0.5%, ou seja, você distribuiu suas operações entre montantes iguais (capital e não em quantidade) e o lucro ou prejuízo variou de acordo com a soma da sua carteira. É assim que MORE or LESS funciona a distribuição de carteira.

Ok, mas o que quero apresentar aqui é a distribuição de carteira INTELIGENTE, ou seja.. você efetua suas operações de compra ou de venda utilizando um método de trade que tenha uma média de acerto superior ao de prejuízo(Você pode até ter um método de acerto menor ou igual, desde que o lucro supere o prejuízo).

Como gosto de operar Forex, faço a distribuição entre pares de moeda com um modelo de trading já amadurecido e veja como a soma do lucro ou prejuízo acaba sempre resultando em bons frutos. Primeiro, vou mostrar a rentabilidade separada por pares de moeda, em seguida a soma de todos os pares:

AUDUSD (clique sobre a imagem)

EURJPY(clique sobre a imagem)

EURUSD(clique sobre a imagem)

GBPUSD(clique sobre a imagem)

NZDUSD(clique sobre a imagem)

Cada gráfico acima, representa a rentabilidade do meu "robô trader" em determinado período e em determinado par supracitado. Como podemos ver, em alguns pares tivemos pontos onde a oscilação (rentabilidade) foi negativa, entretanto, podemos equilibrar o prejuízo da nossa carteira com o lucro de um outro par qualquer.

Na figura abaixo, mostra como cada par trabalhou:

Desta maneira fica visível a divergencia de cada paridade. Podemos observar que enquanto em alguns pares a oscilação estava negativa, em outras havia determinado lucro que sustentava o balanço da carteira. Mas é lógico, se todos os trades andarem para o mesmo lado, ou você ficará muito feliz com a rentabilidade, ou então perderá alguns fios de cabelo :D. Por isso é essencial um bom método de trading funcional e comprovado com o passar dos tempos.

Mas, como é que fica a soma da rentabilidade de todos os pares?


Esta é a soma de toda rentabilidade dos pares acima. Houve a proteção de carteira mas NÃO de maneira metodológica assim como em Opções ou Indices (chamado Hedge).
A idéia de Hedge é similar, no entando, o estudo é muito mais aprofundado do que "distribuição inteligente" de trades baseados em métodos de tradings.

Em cada par, foi utilizado 0.01% do capital para cada trade, por isso a importância de distribuir os trades em pesos iguais. Conheços muitas pessoas que investem 20% em X, 40% em Y, só pq Y é a queridinha do mercado. Ao pensar desta maneira, devems sempre ter conhecimento de que o LUCRO caminha ao lado do PREJUÍZO, então, não pense somente no lucro, pense em prejuízo também. Do mesmo jeito que o ativo Y pode caminhar bem, ele poderá caminhar mal também.

Como o mercado financeiro funciona?

Somente para demonstrar a pura realidade de como o mercado funciona ehehehe. Especulação não seria beeeem a palavra certa.. mas, o mercado funciona mais ou menos assim... de "ouvi dizer'...

Mudando de assunto..

Para os interessados, desenvolvi um novo robô trader que creio eu, funciona no mercado nacional também (desde que tenha conexão com algum feed da Bovespa).. este não me preocupo em vender...

No próximo post, estarei falando mais a respeito deste EA... A rentabilidade não é absurda, mas pode ser muito bem utilizada para gestores de fundos (moedas). A rentabilidade do EA funcionaria como um sustentador para o gestor...

Logo mais comentarei mais a respeito..

[]s

BearNaked

Parte 2 - Afinal de contas, o que é Robô trader?

Hello Dear friends.

Dando continuidade a este tópico que ainda irá muito longe, vamos voltar ao assunto relacionado a estratégias de automatic trading systems (Robô trader). Até o momento, estamos tratando somente o assunto de Pontos de Entradas. Não abordaremos tão cedo estratégia de ordens ou de capital (Pois saiba que existem estratégias nas quais a administração de capital é fundamental para o ponto de entrada).

Como vimos no post anterior (primeira parte), cruzamento de médias móveis não resultam a nada em grandes períodos. Por mais que você faça mulhares de configurações.. sinceramente, não funciona, esqueça isto (não perca seu tempo com isto). Daí, você vem e me pergunta assim:

HEY MAN, Eu uso a estratégia de cruzamente de médias móveis e tenho tido lucro,.. como você explica isto?

A resposta é simples e tenho certeza absoluta de que você irá concordar comigo... Cruzamento de médias móveis + Feeling funciona.... agora, somente cruzamento de médias móveis, não, não funciona. O que prova esta veracidade é o backtest.

Infelizmente ainda não foi possível implementar algo que chamamos de "feeling" em sistemas quantitativos. E nada melhor do que feeling. Mas... dando continuidade...De repente, você me interrompe e me pergunta novamente:

HEY MAN, Mas e o uso de indicadores técnicos como IFR/Estocástico/CCI/Bla bla bla, eu uso e funciona,.. E se eu automatizar isto?

A idéia é linda, maravilhosa, milhões de pessoas já pensaram na mesma coisa, e se realmente funcionasse, todos estariam ganhando, certo? Há outras sinais ("pegadinhas") nos preços que enganam tais indicadores.

Vamos ver como isto funcina em EURUSD. Na figura ao lado, temos um exemplo clássico de alguém desesperado por ter um sistema que vendeu no par EURUSD quando o CCI estava acima de X valor (Esta técnica se chama contra tendência). Ele, (ele mesmo, o cantor do DreamTheater hehe), achou que o preço iria logo em seguida cair, pois o preço apresentava no CCI estar supracomprado. Observe como o sistema apresentou dezenas de sinais de venda(retangulo inferior), entretanto, a força ainda era para os comprados(retangulo superior).

Por mais que somamos dezenas de indicadores com esta lógica, a longo prazo é sempre uma desgraça. Afinal, se fosse assim tãaaaaao fácil, todos estariam ricos.

Na figura, os preços só começaram a ceder após uns 200 pips da sua venda inicial, ou seja, em outras palavras, você já teria sido estopado (a não ser que você goste de levar tiro no pé e colocar stop losses tão distantes... por mais que saibamos que o risco anda de acordo com lucro, este risco não vale a pena tomar). Nessa condição, a melhor estratégia seria continuar vendendo fazendo preço médio (mas essa é outra estória), mas mesmo assim, o ponto de entrada ainda é terrível .

O mesmo resultado acontece se utilizarmos IFR-RSI/William's Percent, Estocástico, Trix, bla bla bla. É uma idéia muito bonita, que vemos dar certo 10 vezes e ficamos empolgados, porém, se olharmos a longo prazo (back or future), veremos que esta estratégia está longe de ser boa.

O que podemos fazer é, verificar se no passado existe algum suporte ou resistência na faixa de preço de supra-venda/compra, então, lançarmos a ordem no sentido contrário da tendência.

Existe sim uma maneira de utilizar IFR/WP/CCI/MACD and others, mas para o tal, é necessário a aplicação de filtros para tomada de decisão. Filtros serão abordados na parte 3.

Por enquanto, fica aqui mais 10 cents de idéias..

Bye,

BearNaked

Robô trader - Rentabilidade FXNitro e a malandragem das corretoras

Olá galera!

Esta é a terceira semana que tenho utilizado o robô trader para mostrar pra galera que existe sim, diversos sistemas de trading automático (robô trader, expert advisors) bons no mercado. A algumas semanas eu postei o FXNitro e venho utilizando o mesmo em duas contas. Aquela continha que começou com $500 dólares hoje se encontra na seguinte situação:

O sistema rentabilizou $275 dólares, representando um total de 55% de lucro. Bom, nada mal para este sistema. A Bovesa fez mais de 70% só este ano, e o sistema fez isso em algumas semanas.

Uma coisa é saber quando foi o ponto inicial em que a Bovespa apresentou o sinal de compra. Ninguém conseguiu (ou se conseguiu, foram poucos) pegar o ponto G (uia) do Ibovespa para estar lucrando até agora.

O fator de lucro está beeeem interesante, around 9.47 pontos. Por outro lado, o Drawdown está beeeeem baixo (maravilha)... 1.25%(-0.01 hehehe, entendeu a piada?)

Bom, o sistema segue muito bem, com stoploss bem curtinho (até o momento) e com médias de acerto maiores do que o de prejuizos.

ATENÇÃO

Muitos brasileiros que adquiram o sistema estão solicitando dicas e até mesmo suporte para mim através de meu e-mail pessoal. Gosto de ajudar? Sim, eu gosto, mas também não sou burro. Também gosto de dinheiro. Só vou ajudar aqueles que compraram o FXNitro comigo. Minhas publicações são inteiramente gratuitas, nada mais justo do que ganhar uma % na recomendação. Não sou pago pra ficar dando suporte para a FXNitro, por isso, só darei ajuda para quem adquirir o sistema através do meu blog. É sempre assim "venha a nós, e o vosso reino.. nada".

Para aqueles que ainda não adquiriram o sistema e querem adquirir, basta clicar no link a seguir:

A cada compra, o blog ganha uma % das vendas (que isto fique bem claro). É o mínimo que eu, como "editor", posso ganhar.

Bom, dando continuidade, vamos abordar um assunto interessante e MUITO IMPORTANTE: Gerenciamento de Contas da plataforma Metatrader. A Metaquotes, empresa responsável pelo desenvolvimento do Metatrader, desenvolveu o sistema(MT4 Manager) responsável pelo gerenciamento de contas de sua plataforma, o Metatrader. Através desta plataforma, as corretoras criam suas contas, gerenciam o depósito e a retirada de capital, assim como acontece nas corretoras Brasileiras. Entretanto, graças a um grande amigo que conheci recentemente, fui informado e não somente isto, como também vi(a plataforma), a malandragem que ocorre por trás das corretoras. ATENÇÃO, isto ocorre somente com as corretoras sacanas que conhecemos por aí (por isso sempre digo.. cuidado com a sua corretora). Este sistema de gerenciamento de contas permite que as corretoras filtrem quem são os clientes que estão ganhando dinheiro com scalping, e através desta informação, o sistema começa a tratar de forma diferente tais usuários/contas. O sistema começa a:

• Rejeitar modificações de ordens;
• Demorar no envio de preço de cotações (chamado Requotes);
• Congelar preço para determinados usuários;
• Manipular spread;
• Deletar ordens pendentes;

Entre outra série de informações que prefiro não revelar se não estarei a procura de problemas para mim.

Todas estas características supracitadas refletem totalmente na performance do sistema, e isso é muito grave, o que resulta em prejuízo para você. Só gostaria de saber o motivo para isto, ou seja, porquê as corretoras lutam contra o trader? Não deveria ser a favor? Afinal, elas ganham para isto!

Achei que isto seria um grande problema para o FXNitro, que na realidade, vem provando ser ao contrário. O EA não fica dependendo de requotes além de que tanto o Take Profit quanto o Stop Loss são virtuais. Um grande ponto para o EA.

Well, I rest my case.

Um cordial abraço

BearNaked