12779457% de lucro. O que era Bom, ficou muito melhor!

Após noites sem dormir, stress após stress.. cheguei no Graal do EA.(Expert Advisor = Automatic Trading System) Fácil? Não, não é... difícil sim, mas impossível ñ. Enviei o relatório do meu EA para traders (americanos e russos) que já operam no mercado Forex a mais de 5 anos...

Bom, a primeira pergunta deles foi: Quantos pips seu EA ganha por trade?
Respondi: 5

Vejam o resultado: (Usando 10K dólares) 9,5 anos. Alto fator de lucro, média absurda de acertos, DD ínfimo.

Daí, todos disseram, olha Bear, é um bom EA, porém, a situação aqui é outra. Dependendo da corretora, há a diferença além do Spread, o Slippage e todas as situações de erro possíveis que acontecem no mercado. Além do que, veja o fator de lucro! Os cassinos, por exemplo, vivem sob um fator de lucro de 1.05 para 1.10. O que faz ser rentável é a alta iteração (maior número de jogadas) no modelo estocástico dos cassinos. Rode seu EA usando 10 pips para ver o que acontece. Foi o que eu fiz!

Resultado: (Usando 100 dólares) 9,5 anos.
Enviei novamente o relatório, e todos chegaram na mesma conclusão: Tenho um excelente EA em mãos, e o modelo estocástico, aquele mesmo utilizado nos cassinos, comprovou que o sistema é realmente muito rentável e seguro, entretanto, ocorreram certas diminuições. Primeiro, houve um ajusto na quantidade de acertos. Antes, a média de acertos era de 67 trades para errar 1, sendo que o sistema só errou 2 vezes consecutivamente. Houve uma diminuição no fator de lucro, de 8.84 para 3.62. E o que comprova o modelo estocástico de acertos foi a queda de 67 acertos para 16. Por mais que seja uma queda brusca, são 16 acertos para 1 erro.. Ou seja, o que o cara queria comprovar para mim mesmo é que, mesmo havendo uma diminuição no número de acertos, o sistema continua rentável. O R.R anterior era de ganho 5 para perder 35 (1/7). Agora, o ganho é de 10 para perder 35(1/3,5). O stop loss (35 pips) continuou o mesmo, a única coisa que mudou foram os pips de ganho. O que me deixou mais feliz ainda após esses resultados foi que, durante 2006 e 2009 o mercado Forex não favoreceu muito aos sistemas quantitativos bancário, ou melhor... ñ favoreceu nada. Muita oscilação, cada um utilizando seu modelo quantitativo....O que acontecia é que cada um andava em caminhos diferentes. Não é atoa que bancos quebraram. Só que durante todo este período (2006/2009), por mais que o sistema tenha dado uma oscilada legal, o sistema continuou muito rentável. Logo logo, todos poderão acompanhar os trades efetuados através de um serviço do MT4Stats.com.

Um cordial abraço,
BearNaked...

Novamente, quem quiser o novo histórico dos trades efetuados, basta solicitar.