Forex - Escolhendo a corretora

Estou disponibilizando um excelente artigo de um grande amigo, trader de Forex, Paulinho Lamana (www.paulinholamana.com). Atualmente, além de ser trader, presta serviço como grafista para uma grande corretora internacional.

Olá Trader,
Uma das maiores dificuldades que me deparei no inicio de minha caminhada no FOREX, foi justamente a escolha de um broker sério e confiável. Infelizmente existem muitas empresas sem nenhum tipo de certificação, tornando seu investimento ainda mais arriscado.
Com o objetivo de sanar algumas dúvidas e mostrar “o caminho das pedras” escrevo esse artigo.
É importante dizer que, mesmo com todos esses cuidados citados abaixo, não estamos livres de possíveis fraudes e prejuízos. Eu mesmo já sofri o golpe por trabalhar com uma corretora (até então séria e sólida) que não me entregou o que havia ganhado, cancelando meus trades e lucros. Por esse motivo não indico mais corretora nenhuma mesmo sendo a primeira ranqueada em sites de consulta.
Espero que esse artigo seja útil a vocês!
Saúde e paz!

1. Regulamentação e Fiscalização
É importante você saber se a corretora é regulada por algum órgão governamental. As corretoras reguladas normalmente trazem a informação em alguma parte do site, mas você pode consultar nos sites das agências reguladoras:
http://www.nfa.futures.org/ (USA)
http://www.cftc.gov/ (USA)
http://www.fsa.gov.uk/ (Reino Unido)
http://www.asic.gov.au/ (Austrália)
http://www.arif.ch/ (Suíça)
Informações sobre possíveis SCAMS em:
http://www.forexpeacearmy.com/

2. Estabilidade e desempenho da plataforma
Existe atualmente no mercado uma infinidade de plataformas de negociação para todos os perfis de investidor. O mais importante a meu ver é o tempo de resposta entre o envio e a execução da ordem! Verifique se a corretora consegue executar as ordens rapidamente e se a plataforma se mantém estável mesmo nos momentos mais voláteis.

3. Custos Operacionais
Veja qual é o modelo de cobrança da corretora (comissão, spread etc.). Veja se a corretora cobra por retirada, esses valores variam muito. Verifique também se a corretora cobra pelo uso da plataforma que escolheu para negociar e coloque tudo isso na ponta do lápis, esses detalhes podem fazer a diferença!

4. Cuidado com a armadilha dos bônus exorbitantes
Como diz um velho dito popular que “quando a esmola é demais o santo desconfia…”. É a pura verdade! Existem corretoras por ai que oferecem bônus exorbitantes no primeiro depósito (40%, 50%, 100%). Essa prática é muito comum atualmente. Atente-se para as condições de tais bônus em relação ao saque. Normalmente, para poder sacar o bônus, uma certa quantidade de lotes deve ser negociada dentro de um determinado período de tempo. Com isso o investidor (inexperiente) acaba “forçando” negociações para atingir o volume necessário para tal saque, aumentando consideravelmente sua exposição ao risco em troca de poucos dólares. Seja sensato e lembre-se que você vive em um mundo capitalista! Ninguém te da nada de graça!

5. Lotes mínimos negociados
Certifique-se de que o lote mínimo negociado na corretora que escolher é compatível com o seu depósito inicial. Não queira entrar numa corretora que oferece no mínimo para negociar o lote mini (10.000 unidades, $1 por pip) depositando 100 dólares, pois será impossível negociar com um bom gerenciamento de risco. Para iniciar, procure uma corretora que ofereça uma conta micro ou menos por lote.

6. Indicação
Como eu disse no início escolher um broker sério e confiável é a parte mais delicada, uma vez que todos seus esforços podem ter sido em vão.
Imagine você ficar noites em claro, passando um “calor” danado com uma posição negativa. Mas em função de sua habilidade em lidar com o mercado você consegue virar o “jogo” e sair com um bom lucro. Imagine ainda que esse estresse (em relação aos trades no prejuízo) se repita várias vezes ao longo do mês (o que é normal nesse mercado), mas no final dele você possa olhar para trás e dizer que o mês foi desafiador, porém lucrativo.
Aí numa bela manhã você levanta e decide sacar a grana suada! Ao abrir a plataforma percebe que todos os seus trades foram cancelados e seus lucros jogados ao vento! Posso afirmar com propriedade que é uma sensação horrível. Um misto de impotência, frustração, raiva etc.
Se você tem algum amigo que já opere Forex, ele é a pessoa certa para lhe indicar uma corretora. Mas antes certifique-se que ele já tenha sacado mais que o valor investido inicialmente, sem nenhum tipo de aborrecimento ou demora (além do prazo estabelecido pelos brokers que em média é de 5 dias).

Robo trader - Resultado 2009

A pedidos, estou disponibilizando o resultado do back test deste ano do meu robô trader. O sistema está trabalhando no par EURGBP utilizando apenas 005% do capital. Logo logo estarei disponibilizando uma série de artigos de como desenvolver o seu robô trader. Peço desculpas pela falta de posts no meu blog.. inclusive de análises, é que estou escrevendo um projeto para implementar um Robô trader para o mercado nacional, e isso requer muita atenção devido as integrações necessárias entre a plataforma, roteador de ordens e a corretora. Logo logo trarei novidades no Forex!

Um cordial abraço,

BearNaked

"Apostando" na Bovespa com o método Martingale

É isso mesmo! Estou me referindo a aposta... mas, vamos melhorar isso. Vamos apostar estratégicamente. É possível? Sim.. é possível! Mas como?

Assim como em qualquer jogo, seja de apostas ou que requer estratégia/s, sempre procuramos algum mecanismo que nos auxilie a obter uma vantagem. Não estou tratando de trapaças, nem de blefes, estou tratando de Aposta Estratégica. Vamos entender um pouco como isso funciona. Nada melhor do que entender o simples (e falho) modelo estocástico Martingale. O mesmo se refere a um tipo de estratégia na qual o especulador aumenta sua posição em cada "jogada" havendo antes, uma aposta perdedora. Por exemplo:
Vamos supor que estamos em uma tendência de alta e o "achismo" diz que tenho que entrar Vendido (pq estamos no "topo" e bla bla bla). Decidimos então entrar em cada trade com os preços de entrada e saída pré estabelecidos (gain e stop loss), sendo eles 1x1.
No primeiro trade(todos no caso são venda.. só que você está contra a tendência), você aposta R$5,00, entretanto, você é estopado;

• Em seguida, aposta R$10,00. Caso perda:
• Aposta +R$20,00. Caso perda:
• Aposta +$40,00. Caso perda:
• Aposta +$80,00. Caso perda:
• Aposta +$160,00. Caso perda:
• Aposta +R$320,00. Caso perda:
• Aposta +$640,00... Até que o quadro inverte e você sai no lucro(some todos os valores da aposta.. a diferença é o seu lucro), entretanto o seu lucro foi somente de R$5,00 (sendo ele o seu "objetivo"). A lógica para isso é que achamos que o mercado não irá na mesma direção por muito tempo e que certamente o movimento da tendência primária será revertido(imagina quem aplicou essa estratégia na última criZe).

O que isso tem de atrativo?
Sinceramente? Nada até o momento, além do mais, há grandes problemas na utilização deste método.

1. É necessário ter muito dinheiro para dar continuidade nas apostas;
2. O Risco x Retorno acaba sendo para MAIOR risco e MENOS retorno do que Igual x Igual (assim como era o objetivo do primeiro trade);
3. Quando o dinheiro acaba, e a tendência continua... meu amigo.. salci fufu.. é um abraço. Bye bye money!

Como tornar isso atrativo?

É Fácil? Não, não é fácil de tornar isso atrativo... mas também não é impossível! Vamos lá! Agente consegue!

1. Primeiro temos que ter uma estratégia/setup(na qual usamos/praticamos diariamente) em que o R:R seja igual e que tenhamos maiores chances de acerto do que de erro. Como conseguir uma boa estratégia? Só o tempo dirá(com prática e disciplina)... mas dicas como compre no suporte e venda na resistência acompanhado do volume - que indica o interesse dos "jogadores" -, já se trata de uma boa estratégia.
2. Verifique após certo período(desde que você tenha todos os seus trades registrados em uma planilha), qual é o fator de lucro(cálculo entre o total de ganho e total de perda em %, sendo que o total significa que o lucro é igual a perda total) sobre sua estratégia.

Perceba que nesta estratégia, não procuramos um Retorno> Risco. (Vejo muitos amigos aplicando esta estratégia(Retorno maior que o Risco).. "ahh, posso perder 4x, mas na 5x, sairei no lucro ou no 0x0" - i.e.: StpLoss 10 e Gain 50.)

Aqui a idéia é outra... é ficar de igual(i.e.: 10x10) pra igual e caso você perca no primeiro trade, você lucro no segundo devido ao volume aplicado. Quando digo 10x10, estou me referindo ao objetivos de preços.. e não de Volume investido... O Volume será de acordo com o Modelo de Martingale. Essa será a diferença!

Investi 10... Perdi? Na próxima invisto 20!

Juntando as coisas

Bom, o objetivo aqui é você entender o que é Martingale e como pode ser usado... mas o que quero deixar claro aqui é que, UTILIZAR o modelo Martingale com uma BOA (não precisa ser EXTRAORDINÁRIA) estratégia(setup de entrada/saida)... isso sim fará a diferença! Sabe porquê?

Porquê é o seguinte: Como já falei nos posts anteriores... os casinos possuem um modelo estocástico de jogadas e o fator de lucro varia entre 1.05 para 1.10. De qualquer forma, os Casinos são rentáveis(para os donos, é lógico) devido a grande quantidade de jogadas! Agora vamos supor que sua estratégia/setup funcione ligeiramente bem e tenha uma boa média de acertos... e vamos supor também, que seu fator de lucro gire em torno dos 1.80/2.00. Você já terá um grau de acerto relativamente bom, entretanto, aplicando o modelo Martingale, o resultado (fincaneiro) será muito maior do que o esperado.

Conclusão

São 2:00 da madrugada,... não sei mais o que estou escrevendo, tô com sono... Leia, se não entendeu, leia novamente... compile.. pense.. caso não tenha entendido mesmo..me pergunte... mas a regra geral é: Saiba o que é Martingale e aplique o modelo em seus trades com uma boa estratégia.. veja o resultado e me digue!

Um cordial abraço,

BearNaked

Stop Loss Movel Virtual (SLMV) - Diminuindo prejuízos

Afinal.. o que é isto?

Antes de entrarmos no assunto, vou contar uma historinha. Se esta historinha já fez parte da sua vida, que bom, continue lendo... temos muito o que aprender!

..."Era uma vez, em um dia qualquer, em uma cidade qualquer... um trader estava todo faceiro e tinha certeza de que iria fazer o trade certeiro. Ele pensava consigo: - Ohh, hoje eu irei fazer o trade do dia. Então, o tal mocinho, lança uma ordem de compra... e aguarda ancioso pela sua vitória. De repente, o preço começa a cair e ele começa a se desesperar. - Puts, e agora, o que é que eu faço? Esse preço não para de cair! Já sei, vou colocar um StopLoss. Angustiosamente, ele vê o preço cair, cair e cair.. até que, cabum! Foi estopado! Dai pronto, para ele acabou-se o dia, ficou p* da vida. Instantes depois, o preço começa a subir, subir, subir... Ai ele diz: - Que **#&@*. Agora que eu sai, esse preço sobe. Só que, em vez de lançar outra ordem, ele apenas observa... então, ele percebe que o preço volta a cair e vê que a tendência primária, era realmente de queda. Aquele instante onde o preço subiu, foi apenas um recuo. Então, ele ergue as mãos para céu e agradece! Que bom que eu fui estopado! Isso porque o buraco poderia ser maior..."

Isso já aconteceu comigo.. e imagino que isto também deve ter acontecido com você! É normal.. ficamos indignados quando entramos em uma trade, de repente, o preço é contra nós, somos estopados, o preço recua... e depois de uns instante volta a cair (ou subir, depende da nossa situação - buy or sell)
O que eu vou ensinar aqui não é uma maneira de se ganhar dinheiro com isso, e sim, diminuir o prejuízo e vou mostrar e comprovar o quanto isso é importante durante um certo período de trades.


Os preços, na maioria das vezes (cerca de 80%/média), efetuam um recuo da sua tendência primária. Observem na figura ao lado, um exemplo de recuos. Qual é a razão disto? A razão é que uma hora há o desinteresse(ou "cansaço financeiro") dos comprados.. outra dos vendidos.. E o resultado disto são os canais que vemos durante o dia. MAS não estou tratando aqui de suporte e resistência. Não não!!! Vamos continuar... Como estava dizendo, há sempre um recuo e muitas vezes podemos utilizar este recuo a nosso favor. Não para entrarmos novamente no mercado e fazermos preço médio (até podemos, mas o caso não é esse) e sim, diminuirmos o prejuízo do trade sem que nosso stop loss fixo(na ordem) seja logo acionado. (Utilizar esse técnica utilizando preço médio, é uma boa, mas isso é assunto para outra hora). O nome Movel VIRTUAL é devido ao meu Automatic Trading System administrar isso para mim através de um valor móvel e não fixo na ordem.
Os preços possuem um fluxo e esse fluxo é reflexo de notícias, dados, fatos, anyway, coisas! Muitas vezes vendemos no rompimento de um suporte ou compramos em um rompimento de resistência(ou compramos no sup e vendemos na res), entretanto, sabe quando acontece um falso rompimento(ou um falso sup e res)? Daí somos estopados... então é isso que iremos tratar... levar um menor prejuízo utilizando a técnica de Stop Loss Movel Virtual. Não sei se essa técnica já existia(isso não se trata de trailing stop), ou fui eu que imaginei isso e implementei. Sinceramente nunca li nada a respeito, só sei que é difícil de explicar... é mais fácil explicar conversando com alguém do que estar escrevendo isso.

Como diminuir o prejuízo com SLMV?
Primeiramente, vamos dar uma olhada na figura ao lado para observarmos uma simulação de um trade errado com stop Loss fixo. A linha verde representa o preço de entrada (no caso aqui, foi uma tentativa de compra no suporte), a linha vermelha superior representa o StopGain e a linha vermelha inferior representa o StopLoss. Entretanto, nosso trade não deu certo, o mercado não andou como imaginávamos, em seguida, o preço começa a cair e cair e cair... e então somos estopados.
Esta figura mostra a nossa derrota certeira(de -36 pips= -U$59,11 - lote de 0.10) .. É lógico, estamos no mercado onde nada é garantido, não existem mestres que predizem o que pode ou não acontecer... nem indicadores técnicos, nem mecanismo computacional que descreve qual será o futuro, dos preços, por isso é essencial termos uma estratégia de como saber perder menos!
É uma pena, mas só agora fui perceber que não salvei a imagem do recuo (pra cima) dos preços, porém, na próxima apresentação (sploss movel) a mesma situação é apresentada, juntamente com a imagem do recuo.

A estratégia consiste em utilizar uma Média Móvel como referência de preço de stop loss caso nosso trade não ande conforme o imaginado. Na figura, a mesma situação só que com stop loss móvel, e não fixo na ordem.





Vishi, o preço oscilou para o nosso valor de Stop Loss! Salci fufu! Não não.. é agora que nosso sistema começa a trabalhar. O Sistema entra em ação a partir do momento em que o preço contrário atingir X valor... no nosso caso seria mais ou menos assim: Comece a gerenciar o stoploss Móvel a partir do momento em que ele ficar X valor negativo. O stop Loss da minha estratégia é de 36 pips.. então o SLMV é ativado quando o preço ficar a -36 pips. Na figura o preço oscila para -36 pips, e se em nossa ordem de compra estivesse já registrado o preço de Stop Loss, certamente já teriamos sido estopados. Quando o SLMV é acionado, o preço de nosso stop é conforme o preço da média móvel (no caso 10 períodos). Repare que a linha horizontal (linha de stop loss) se encontra na mesma faixa da média móvel.
O preço continua caindo e o Stop Loss continua seguindo o preço da Média Móvel.







Até que então.. tcharan... o primeiro sinal de recuo... (e o preço do stop loss continua a seguir a Média Móvel)








E pronto! Fomos estopados com apenas -29(-U$49,06 - lote de 0.10) pips e não mais -36(7 pips de diferença pode parecer pouco, mas durante os fluxos esse valor pode oscilar ainda mais, sendo ao nosso favor).






Confirmação do recuo e continuação da tendência primária (queda)









O que isso pode representar em um trade?
Em um trade pode não representar muito.. alguns dólares, mas, em vários trades isso dá uma boa diferença.

Fiz um teste entre 01 de janeiro de 2009 até o dia atual. Resultado:
StopLoss Fixo na Ordem(US$1544,00)



StopLoss Móvel Virtual(US$1658,00)



Diferença de US$114,00 dólares (11,4% a mais). O mais interesssante é observar a curva de declínio dos stops levados. No stop loss fixo, sabemos quanto será o prejuízo, já no móvel não sabemos, entretanto sabemos que isso poderá ser bem menor do que o esperado (ou não, mas isso também é assunto para outra hora).

Bom, não é nem necessário falar a respeito dos "pap stops" que existem implementado nas corretoras e com um SLMV não teremos problema de sermos estopados logo na cara.

Espero que tenham entendido... é complicado mesmo de se entender, de se implementar e principlamente de explicar.

Um cordial abraço,
BearNaked (estarei viajando para São Paulo.. estarei ausente por uns dias...)

Enquanto isso.. no mercado Forex - EURGBP

Venda em EURGBP. Figura linda para venda(estou vendido). Bom, por mais que existam sistemas automaticos, nada tira o feeling da operação manual. Stop Loss armado.. stop gain não.. desta vez irei deixar o trailing stop trabalhando sozinho.

Logo logo irei postar muitas notícias sobre Forex no Blog.

Espero que gostem!

Um cordial abraço,

BearNaked

Robotrader no mercado financeiro

Para aqueles que assistiram a reportagem na Globo (que pode ser acessado aqui) sobre robos que operam no mercado financeiro mas não sabem como eles funcionam..eis este meu novo video demonstrado as operações entre 2006 até 2009 (junho), entretanto no mercado Forex.

Os investidores robôs, conhecidos como "robotraders" estão disponíveis nos grandes bancos e corretoras. Um software feito sob encomenda custa R$ 40 mil. Para um investidor ganhar 10% em uma ação, ele precisa comprar a R$ 100 e vender a R$ 110, por exemplo. 

O "robotrader" tem outra estratégia. Compra por R$ 100 e revende toda vez que o preço varia 0,1%, mas como o computador faz isso milhares de vezes por dia, de grão em grão, o investidor encheu o papo, ou o bolso(Globo.com).

Enjoy..

Um cordial abraço,

Daniel V. Costa