Antes de entrarmos no assunto, vou contar uma historinha. Se esta historinha já fez parte da sua vida, que bom, continue lendo... temos muito o que aprender!
..."Era uma vez, em um dia qualquer, em uma cidade qualquer... um trader estava todo faceiro e tinha certeza de que iria fazer o trade certeiro. Ele pensava consigo: - Ohh, hoje eu irei fazer o trade do dia. Então, o tal mocinho, lança uma ordem de compra... e aguarda ancioso pela sua vitória. De repente, o preço começa a cair e ele começa a se desesperar. - Puts, e agora, o que é que eu faço? Esse preço não para de cair! Já sei, vou colocar um StopLoss. Angustiosamente, ele vê o preço cair, cair e cair.. até que, cabum! Foi estopado! Dai pronto, para ele acabou-se o dia, ficou p* da vida. Instantes depois, o preço começa a subir, subir, subir... Ai ele diz: - Que **#&@*. Agora que eu sai, esse preço sobe. Só que, em vez de lançar outra ordem, ele apenas observa... então, ele percebe que o preço volta a cair e vê que a tendência primária, era realmente de queda. Aquele instante onde o preço subiu, foi apenas um recuo. Então, ele ergue as mãos para céu e agradece! Que bom que eu fui estopado! Isso porque o buraco poderia ser maior..."
Isso já aconteceu comigo.. e imagino que isto também deve ter acontecido com você! É normal.. ficamos indignados quando entramos em uma trade, de repente, o preço é contra nós, somos estopados, o preço recua... e depois de uns instante volta a cair (ou subir, depende da nossa situação - buy or sell)
O que eu vou ensinar aqui não é uma maneira de se ganhar dinheiro com isso, e sim, diminuir o prejuízo e vou mostrar e comprovar o quanto isso é importante durante um certo período de trades.
Os preços, na maioria das vezes (cerca de 80%/média), efetuam um recuo da sua tendência primária. Observem na figura ao lado, um exemplo de recuos. Qual é a razão disto? A razão é que uma hora há o desinteresse(ou "cansaço financeiro") dos comprados.. outra dos vendidos.. E o resultado disto são os canais que vemos durante o dia. MAS não estou tratando aqui de suporte e resistência. Não não!!! Vamos continuar... Como estava dizendo, há sempre um recuo e muitas vezes podemos utilizar este recuo a nosso favor. Não para entrarmos novamente no mercado e fazermos preço médio (até podemos, mas o caso não é esse) e sim, diminuirmos o prejuízo do trade sem que nosso stop loss fixo(na ordem) seja logo acionado. (Utilizar esse técnica utilizando preço médio, é uma boa, mas isso é assunto para outra hora). O nome Movel VIRTUAL é devido ao meu Automatic Trading System administrar isso para mim através de um valor móvel e não fixo na ordem.
Os preços possuem um fluxo e esse fluxo é reflexo de notícias, dados, fatos, anyway, coisas! Muitas vezes vendemos no rompimento de um suporte ou compramos em um rompimento de resistência(ou compramos no sup e vendemos na res), entretanto, sabe quando acontece um falso rompimento(ou um falso sup e res)? Daí somos estopados... então é isso que iremos tratar... levar um menor prejuízo utilizando a técnica de Stop Loss Movel Virtual. Não sei se essa técnica já existia(isso não se trata de trailing stop), ou fui eu que imaginei isso e implementei. Sinceramente nunca li nada a respeito, só sei que é difícil de explicar... é mais fácil explicar conversando com alguém do que estar escrevendo isso.
Como diminuir o prejuízo com SLMV?
Primeiramente, vamos dar uma olhada na figura ao lado para observarmos uma simulação de um trade errado com stop Loss fixo. A linha verde representa o preço de entrada (no caso aqui, foi uma tentativa de compra no suporte), a linha vermelha superior representa o StopGain e a linha vermelha inferior representa o StopLoss. Entretanto, nosso trade não deu certo, o mercado não andou como imaginávamos, em seguida, o preço começa a cair e cair e cair... e então somos estopados.
Esta figura mostra a nossa derrota certeira(de -36 pips= -U$59,11 - lote de 0.10) .. É lógico, estamos no mercado onde nada é garantido, não existem mestres que predizem o que pode ou não acontecer... nem indicadores técnicos, nem mecanismo computacional que descreve qual será o futuro, dos preços, por isso é essencial termos uma estratégia de como saber perder menos!
É uma pena, mas só agora fui perceber que não salvei a imagem do recuo (pra cima) dos preços, porém, na próxima apresentação (sploss movel) a mesma situação é apresentada, juntamente com a imagem do recuo.
A estratégia consiste em utilizar uma Média Móvel como referência de preço de stop loss caso nosso trade não ande conforme o imaginado. Na figura, a mesma situação só que com stop loss móvel, e não fixo na ordem.
Vishi, o preço oscilou para o nosso valor de Stop Loss! Salci fufu! Não não.. é agora que nosso sistema começa a trabalhar. O Sistema entra em ação a partir do momento em que o preço contrário atingir X valor... no nosso caso seria mais ou menos assim: Comece a gerenciar o stoploss Móvel a partir do momento em que ele ficar X valor negativo. O stop Loss da minha estratégia é de 36 pips.. então o SLMV é ativado quando o preço ficar a -36 pips. Na figura o preço oscila para -36 pips, e se em nossa ordem de compra estivesse já registrado o preço de Stop Loss, certamente já teriamos sido estopados. Quando o SLMV é acionado, o preço de nosso stop é conforme o preço da média móvel (no caso 10 períodos). Repare que a linha horizontal (linha de stop loss) se encontra na mesma faixa da média móvel.
O preço continua caindo e o Stop Loss continua seguindo o preço da Média Móvel.
Até que então.. tcharan... o primeiro sinal de recuo... (e o preço do stop loss continua a seguir a Média Móvel)
E pronto! Fomos estopados com apenas -29(-U$49,06 - lote de 0.10) pips e não mais -36(7 pips de diferença pode parecer pouco, mas durante os fluxos esse valor pode oscilar ainda mais, sendo ao nosso favor).
Confirmação do recuo e continuação da tendência primária (queda)
O que isso pode representar em um trade?
Em um trade pode não representar muito.. alguns dólares, mas, em vários trades isso dá uma boa diferença.
Fiz um teste entre 01 de janeiro de 2009 até o dia atual. Resultado:
StopLoss Fixo na Ordem(US$1544,00)
StopLoss Móvel Virtual(US$1658,00)
Diferença de US$114,00 dólares (11,4% a mais). O mais interesssante é observar a curva de declínio dos stops levados. No stop loss fixo, sabemos quanto será o prejuízo, já no móvel não sabemos, entretanto sabemos que isso poderá ser bem menor do que o esperado (ou não, mas isso também é assunto para outra hora).
Bom, não é nem necessário falar a respeito dos "pap stops" que existem implementado nas corretoras e com um SLMV não teremos problema de sermos estopados logo na cara.
Espero que tenham entendido... é complicado mesmo de se entender, de se implementar e principlamente de explicar.
Um cordial abraço,
BearNaked (estarei viajando para São Paulo.. estarei ausente por uns dias...)
..."Era uma vez, em um dia qualquer, em uma cidade qualquer... um trader estava todo faceiro e tinha certeza de que iria fazer o trade certeiro. Ele pensava consigo: - Ohh, hoje eu irei fazer o trade do dia. Então, o tal mocinho, lança uma ordem de compra... e aguarda ancioso pela sua vitória. De repente, o preço começa a cair e ele começa a se desesperar. - Puts, e agora, o que é que eu faço? Esse preço não para de cair! Já sei, vou colocar um StopLoss. Angustiosamente, ele vê o preço cair, cair e cair.. até que, cabum! Foi estopado! Dai pronto, para ele acabou-se o dia, ficou p* da vida. Instantes depois, o preço começa a subir, subir, subir... Ai ele diz: - Que **#&@*. Agora que eu sai, esse preço sobe. Só que, em vez de lançar outra ordem, ele apenas observa... então, ele percebe que o preço volta a cair e vê que a tendência primária, era realmente de queda. Aquele instante onde o preço subiu, foi apenas um recuo. Então, ele ergue as mãos para céu e agradece! Que bom que eu fui estopado! Isso porque o buraco poderia ser maior..."
Isso já aconteceu comigo.. e imagino que isto também deve ter acontecido com você! É normal.. ficamos indignados quando entramos em uma trade, de repente, o preço é contra nós, somos estopados, o preço recua... e depois de uns instante volta a cair (ou subir, depende da nossa situação - buy or sell)
O que eu vou ensinar aqui não é uma maneira de se ganhar dinheiro com isso, e sim, diminuir o prejuízo e vou mostrar e comprovar o quanto isso é importante durante um certo período de trades.
Os preços, na maioria das vezes (cerca de 80%/média), efetuam um recuo da sua tendência primária. Observem na figura ao lado, um exemplo de recuos. Qual é a razão disto? A razão é que uma hora há o desinteresse(ou "cansaço financeiro") dos comprados.. outra dos vendidos.. E o resultado disto são os canais que vemos durante o dia. MAS não estou tratando aqui de suporte e resistência. Não não!!! Vamos continuar... Como estava dizendo, há sempre um recuo e muitas vezes podemos utilizar este recuo a nosso favor. Não para entrarmos novamente no mercado e fazermos preço médio (até podemos, mas o caso não é esse) e sim, diminuirmos o prejuízo do trade sem que nosso stop loss fixo(na ordem) seja logo acionado. (Utilizar esse técnica utilizando preço médio, é uma boa, mas isso é assunto para outra hora). O nome Movel VIRTUAL é devido ao meu Automatic Trading System administrar isso para mim através de um valor móvel e não fixo na ordem.Os preços possuem um fluxo e esse fluxo é reflexo de notícias, dados, fatos, anyway, coisas! Muitas vezes vendemos no rompimento de um suporte ou compramos em um rompimento de resistência(ou compramos no sup e vendemos na res), entretanto, sabe quando acontece um falso rompimento(ou um falso sup e res)? Daí somos estopados... então é isso que iremos tratar... levar um menor prejuízo utilizando a técnica de Stop Loss Movel Virtual. Não sei se essa técnica já existia(isso não se trata de trailing stop), ou fui eu que imaginei isso e implementei. Sinceramente nunca li nada a respeito, só sei que é difícil de explicar... é mais fácil explicar conversando com alguém do que estar escrevendo isso.
Como diminuir o prejuízo com SLMV?Primeiramente, vamos dar uma olhada na figura ao lado para observarmos uma simulação de um trade errado com stop Loss fixo. A linha verde representa o preço de entrada (no caso aqui, foi uma tentativa de compra no suporte), a linha vermelha superior representa o StopGain e a linha vermelha inferior representa o StopLoss. Entretanto, nosso trade não deu certo, o mercado não andou como imaginávamos, em seguida, o preço começa a cair e cair e cair... e então somos estopados.
Esta figura mostra a nossa derrota certeira(de -36 pips= -U$59,11 - lote de 0.10) .. É lógico, estamos no mercado onde nada é garantido, não existem mestres que predizem o que pode ou não acontecer... nem indicadores técnicos, nem mecanismo computacional que descreve qual será o futuro, dos preços, por isso é essencial termos uma estratégia de como saber perder menos!
É uma pena, mas só agora fui perceber que não salvei a imagem do recuo (pra cima) dos preços, porém, na próxima apresentação (sploss movel) a mesma situação é apresentada, juntamente com a imagem do recuo.
A estratégia consiste em utilizar uma Média Móvel como referência de preço de stop loss caso nosso trade não ande conforme o imaginado. Na figura, a mesma situação só que com stop loss móvel, e não fixo na ordem.
Vishi, o preço oscilou para o nosso valor de Stop Loss! Salci fufu! Não não.. é agora que nosso sistema começa a trabalhar. O Sistema entra em ação a partir do momento em que o preço contrário atingir X valor... no nosso caso seria mais ou menos assim: Comece a gerenciar o stoploss Móvel a partir do momento em que ele ficar X valor negativo. O stop Loss da minha estratégia é de 36 pips.. então o SLMV é ativado quando o preço ficar a -36 pips. Na figura o preço oscila para -36 pips, e se em nossa ordem de compra estivesse já registrado o preço de Stop Loss, certamente já teriamos sido estopados. Quando o SLMV é acionado, o preço de nosso stop é conforme o preço da média móvel (no caso 10 períodos). Repare que a linha horizontal (linha de stop loss) se encontra na mesma faixa da média móvel.
O preço continua caindo e o Stop Loss continua seguindo o preço da Média Móvel.
Até que então.. tcharan... o primeiro sinal de recuo... (e o preço do stop loss continua a seguir a Média Móvel)
E pronto! Fomos estopados com apenas -29(-U$49,06 - lote de 0.10) pips e não mais -36(7 pips de diferença pode parecer pouco, mas durante os fluxos esse valor pode oscilar ainda mais, sendo ao nosso favor).
Confirmação do recuo e continuação da tendência primária (queda)O que isso pode representar em um trade?
Em um trade pode não representar muito.. alguns dólares, mas, em vários trades isso dá uma boa diferença.
Fiz um teste entre 01 de janeiro de 2009 até o dia atual. Resultado:
StopLoss Fixo na Ordem(US$1544,00)
StopLoss Móvel Virtual(US$1658,00)Diferença de US$114,00 dólares (11,4% a mais). O mais interesssante é observar a curva de declínio dos stops levados. No stop loss fixo, sabemos quanto será o prejuízo, já no móvel não sabemos, entretanto sabemos que isso poderá ser bem menor do que o esperado (ou não, mas isso também é assunto para outra hora).
Bom, não é nem necessário falar a respeito dos "pap stops" que existem implementado nas corretoras e com um SLMV não teremos problema de sermos estopados logo na cara.
Espero que tenham entendido... é complicado mesmo de se entender, de se implementar e principlamente de explicar.
Um cordial abraço,
BearNaked (estarei viajando para São Paulo.. estarei ausente por uns dias...)
Um comentário:
Bear, muito interessante o conceito, e do jeito que vc expos não ficou complicado, até eu entendi rsrs.
É uma logica simples (não simplista). Vc constatou que em cerca de 80% das vezes o preço faz uma retração (pullback). Logo pra q ser stopado em um alvo, e não aproveitar um possivel pullback pra me desfazer da posição e assim ter um custo menor no stop.
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