"Apostando" na Bovespa com o método Martingale

É isso mesmo! Estou me referindo a aposta... mas, vamos melhorar isso. Vamos apostar estratégicamente. É possível? Sim.. é possível! Mas como?

Assim como em qualquer jogo, seja de apostas ou que requer estratégia/s, sempre procuramos algum mecanismo que nos auxilie a obter uma vantagem. Não estou tratando de trapaças, nem de blefes, estou tratando de Aposta Estratégica. Vamos entender um pouco como isso funciona. Nada melhor do que entender o simples (e falho) modelo estocástico Martingale. O mesmo se refere a um tipo de estratégia na qual o especulador aumenta sua posição em cada "jogada" havendo antes, uma aposta perdedora. Por exemplo:
Vamos supor que estamos em uma tendência de alta e o "achismo" diz que tenho que entrar Vendido (pq estamos no "topo" e bla bla bla). Decidimos então entrar em cada trade com os preços de entrada e saída pré estabelecidos (gain e stop loss), sendo eles 1x1.
No primeiro trade(todos no caso são venda.. só que você está contra a tendência), você aposta R$5,00, entretanto, você é estopado;

• Em seguida, aposta R$10,00. Caso perda:
• Aposta +R$20,00. Caso perda:
• Aposta +$40,00. Caso perda:
• Aposta +$80,00. Caso perda:
• Aposta +$160,00. Caso perda:
• Aposta +R$320,00. Caso perda:
• Aposta +$640,00... Até que o quadro inverte e você sai no lucro(some todos os valores da aposta.. a diferença é o seu lucro), entretanto o seu lucro foi somente de R$5,00 (sendo ele o seu "objetivo"). A lógica para isso é que achamos que o mercado não irá na mesma direção por muito tempo e que certamente o movimento da tendência primária será revertido(imagina quem aplicou essa estratégia na última criZe).

O que isso tem de atrativo?
Sinceramente? Nada até o momento, além do mais, há grandes problemas na utilização deste método.

1. É necessário ter muito dinheiro para dar continuidade nas apostas;
2. O Risco x Retorno acaba sendo para MAIOR risco e MENOS retorno do que Igual x Igual (assim como era o objetivo do primeiro trade);
3. Quando o dinheiro acaba, e a tendência continua... meu amigo.. salci fufu.. é um abraço. Bye bye money!

Como tornar isso atrativo?

É Fácil? Não, não é fácil de tornar isso atrativo... mas também não é impossível! Vamos lá! Agente consegue!

1. Primeiro temos que ter uma estratégia/setup(na qual usamos/praticamos diariamente) em que o R:R seja igual e que tenhamos maiores chances de acerto do que de erro. Como conseguir uma boa estratégia? Só o tempo dirá(com prática e disciplina)... mas dicas como compre no suporte e venda na resistência acompanhado do volume - que indica o interesse dos "jogadores" -, já se trata de uma boa estratégia.
2. Verifique após certo período(desde que você tenha todos os seus trades registrados em uma planilha), qual é o fator de lucro(cálculo entre o total de ganho e total de perda em %, sendo que o total significa que o lucro é igual a perda total) sobre sua estratégia.

Perceba que nesta estratégia, não procuramos um Retorno> Risco. (Vejo muitos amigos aplicando esta estratégia(Retorno maior que o Risco).. "ahh, posso perder 4x, mas na 5x, sairei no lucro ou no 0x0" - i.e.: StpLoss 10 e Gain 50.)

Aqui a idéia é outra... é ficar de igual(i.e.: 10x10) pra igual e caso você perca no primeiro trade, você lucro no segundo devido ao volume aplicado. Quando digo 10x10, estou me referindo ao objetivos de preços.. e não de Volume investido... O Volume será de acordo com o Modelo de Martingale. Essa será a diferença!

Investi 10... Perdi? Na próxima invisto 20!

Juntando as coisas

Bom, o objetivo aqui é você entender o que é Martingale e como pode ser usado... mas o que quero deixar claro aqui é que, UTILIZAR o modelo Martingale com uma BOA (não precisa ser EXTRAORDINÁRIA) estratégia(setup de entrada/saida)... isso sim fará a diferença! Sabe porquê?

Porquê é o seguinte: Como já falei nos posts anteriores... os casinos possuem um modelo estocástico de jogadas e o fator de lucro varia entre 1.05 para 1.10. De qualquer forma, os Casinos são rentáveis(para os donos, é lógico) devido a grande quantidade de jogadas! Agora vamos supor que sua estratégia/setup funcione ligeiramente bem e tenha uma boa média de acertos... e vamos supor também, que seu fator de lucro gire em torno dos 1.80/2.00. Você já terá um grau de acerto relativamente bom, entretanto, aplicando o modelo Martingale, o resultado (fincaneiro) será muito maior do que o esperado.

Conclusão

São 2:00 da madrugada,... não sei mais o que estou escrevendo, tô com sono... Leia, se não entendeu, leia novamente... compile.. pense.. caso não tenha entendido mesmo..me pergunte... mas a regra geral é: Saiba o que é Martingale e aplique o modelo em seus trades com uma boa estratégia.. veja o resultado e me digue!

Um cordial abraço,

BearNaked

Stop Loss Movel Virtual (SLMV) - Diminuindo prejuízos

Afinal.. o que é isto?

Antes de entrarmos no assunto, vou contar uma historinha. Se esta historinha já fez parte da sua vida, que bom, continue lendo... temos muito o que aprender!

..."Era uma vez, em um dia qualquer, em uma cidade qualquer... um trader estava todo faceiro e tinha certeza de que iria fazer o trade certeiro. Ele pensava consigo: - Ohh, hoje eu irei fazer o trade do dia. Então, o tal mocinho, lança uma ordem de compra... e aguarda ancioso pela sua vitória. De repente, o preço começa a cair e ele começa a se desesperar. - Puts, e agora, o que é que eu faço? Esse preço não para de cair! Já sei, vou colocar um StopLoss. Angustiosamente, ele vê o preço cair, cair e cair.. até que, cabum! Foi estopado! Dai pronto, para ele acabou-se o dia, ficou p* da vida. Instantes depois, o preço começa a subir, subir, subir... Ai ele diz: - Que **#&@*. Agora que eu sai, esse preço sobe. Só que, em vez de lançar outra ordem, ele apenas observa... então, ele percebe que o preço volta a cair e vê que a tendência primária, era realmente de queda. Aquele instante onde o preço subiu, foi apenas um recuo. Então, ele ergue as mãos para céu e agradece! Que bom que eu fui estopado! Isso porque o buraco poderia ser maior..."

Isso já aconteceu comigo.. e imagino que isto também deve ter acontecido com você! É normal.. ficamos indignados quando entramos em uma trade, de repente, o preço é contra nós, somos estopados, o preço recua... e depois de uns instante volta a cair (ou subir, depende da nossa situação - buy or sell)
O que eu vou ensinar aqui não é uma maneira de se ganhar dinheiro com isso, e sim, diminuir o prejuízo e vou mostrar e comprovar o quanto isso é importante durante um certo período de trades.


Os preços, na maioria das vezes (cerca de 80%/média), efetuam um recuo da sua tendência primária. Observem na figura ao lado, um exemplo de recuos. Qual é a razão disto? A razão é que uma hora há o desinteresse(ou "cansaço financeiro") dos comprados.. outra dos vendidos.. E o resultado disto são os canais que vemos durante o dia. MAS não estou tratando aqui de suporte e resistência. Não não!!! Vamos continuar... Como estava dizendo, há sempre um recuo e muitas vezes podemos utilizar este recuo a nosso favor. Não para entrarmos novamente no mercado e fazermos preço médio (até podemos, mas o caso não é esse) e sim, diminuirmos o prejuízo do trade sem que nosso stop loss fixo(na ordem) seja logo acionado. (Utilizar esse técnica utilizando preço médio, é uma boa, mas isso é assunto para outra hora). O nome Movel VIRTUAL é devido ao meu Automatic Trading System administrar isso para mim através de um valor móvel e não fixo na ordem.
Os preços possuem um fluxo e esse fluxo é reflexo de notícias, dados, fatos, anyway, coisas! Muitas vezes vendemos no rompimento de um suporte ou compramos em um rompimento de resistência(ou compramos no sup e vendemos na res), entretanto, sabe quando acontece um falso rompimento(ou um falso sup e res)? Daí somos estopados... então é isso que iremos tratar... levar um menor prejuízo utilizando a técnica de Stop Loss Movel Virtual. Não sei se essa técnica já existia(isso não se trata de trailing stop), ou fui eu que imaginei isso e implementei. Sinceramente nunca li nada a respeito, só sei que é difícil de explicar... é mais fácil explicar conversando com alguém do que estar escrevendo isso.

Como diminuir o prejuízo com SLMV?
Primeiramente, vamos dar uma olhada na figura ao lado para observarmos uma simulação de um trade errado com stop Loss fixo. A linha verde representa o preço de entrada (no caso aqui, foi uma tentativa de compra no suporte), a linha vermelha superior representa o StopGain e a linha vermelha inferior representa o StopLoss. Entretanto, nosso trade não deu certo, o mercado não andou como imaginávamos, em seguida, o preço começa a cair e cair e cair... e então somos estopados.
Esta figura mostra a nossa derrota certeira(de -36 pips= -U$59,11 - lote de 0.10) .. É lógico, estamos no mercado onde nada é garantido, não existem mestres que predizem o que pode ou não acontecer... nem indicadores técnicos, nem mecanismo computacional que descreve qual será o futuro, dos preços, por isso é essencial termos uma estratégia de como saber perder menos!
É uma pena, mas só agora fui perceber que não salvei a imagem do recuo (pra cima) dos preços, porém, na próxima apresentação (sploss movel) a mesma situação é apresentada, juntamente com a imagem do recuo.

A estratégia consiste em utilizar uma Média Móvel como referência de preço de stop loss caso nosso trade não ande conforme o imaginado. Na figura, a mesma situação só que com stop loss móvel, e não fixo na ordem.





Vishi, o preço oscilou para o nosso valor de Stop Loss! Salci fufu! Não não.. é agora que nosso sistema começa a trabalhar. O Sistema entra em ação a partir do momento em que o preço contrário atingir X valor... no nosso caso seria mais ou menos assim: Comece a gerenciar o stoploss Móvel a partir do momento em que ele ficar X valor negativo. O stop Loss da minha estratégia é de 36 pips.. então o SLMV é ativado quando o preço ficar a -36 pips. Na figura o preço oscila para -36 pips, e se em nossa ordem de compra estivesse já registrado o preço de Stop Loss, certamente já teriamos sido estopados. Quando o SLMV é acionado, o preço de nosso stop é conforme o preço da média móvel (no caso 10 períodos). Repare que a linha horizontal (linha de stop loss) se encontra na mesma faixa da média móvel.
O preço continua caindo e o Stop Loss continua seguindo o preço da Média Móvel.







Até que então.. tcharan... o primeiro sinal de recuo... (e o preço do stop loss continua a seguir a Média Móvel)








E pronto! Fomos estopados com apenas -29(-U$49,06 - lote de 0.10) pips e não mais -36(7 pips de diferença pode parecer pouco, mas durante os fluxos esse valor pode oscilar ainda mais, sendo ao nosso favor).






Confirmação do recuo e continuação da tendência primária (queda)









O que isso pode representar em um trade?
Em um trade pode não representar muito.. alguns dólares, mas, em vários trades isso dá uma boa diferença.

Fiz um teste entre 01 de janeiro de 2009 até o dia atual. Resultado:
StopLoss Fixo na Ordem(US$1544,00)



StopLoss Móvel Virtual(US$1658,00)



Diferença de US$114,00 dólares (11,4% a mais). O mais interesssante é observar a curva de declínio dos stops levados. No stop loss fixo, sabemos quanto será o prejuízo, já no móvel não sabemos, entretanto sabemos que isso poderá ser bem menor do que o esperado (ou não, mas isso também é assunto para outra hora).

Bom, não é nem necessário falar a respeito dos "pap stops" que existem implementado nas corretoras e com um SLMV não teremos problema de sermos estopados logo na cara.

Espero que tenham entendido... é complicado mesmo de se entender, de se implementar e principlamente de explicar.

Um cordial abraço,
BearNaked (estarei viajando para São Paulo.. estarei ausente por uns dias...)

Enquanto isso.. no mercado Forex - EURGBP

Venda em EURGBP. Figura linda para venda(estou vendido). Bom, por mais que existam sistemas automaticos, nada tira o feeling da operação manual. Stop Loss armado.. stop gain não.. desta vez irei deixar o trailing stop trabalhando sozinho.

Logo logo irei postar muitas notícias sobre Forex no Blog.

Espero que gostem!

Um cordial abraço,

BearNaked

Robotrader no mercado financeiro

Para aqueles que assistiram a reportagem na Globo (que pode ser acessado aqui) sobre robos que operam no mercado financeiro mas não sabem como eles funcionam..eis este meu novo video demonstrado as operações entre 2006 até 2009 (junho), entretanto no mercado Forex.

Os investidores robôs, conhecidos como "robotraders" estão disponíveis nos grandes bancos e corretoras. Um software feito sob encomenda custa R$ 40 mil. Para um investidor ganhar 10% em uma ação, ele precisa comprar a R$ 100 e vender a R$ 110, por exemplo. 

O "robotrader" tem outra estratégia. Compra por R$ 100 e revende toda vez que o preço varia 0,1%, mas como o computador faz isso milhares de vezes por dia, de grão em grão, o investidor encheu o papo, ou o bolso(Globo.com).

Enjoy..

Um cordial abraço,

Daniel V. Costa

Automatic Trading System - Expert Advisor

Depois de tantos e-mails recebidos, resolvi postar um video que apresenta a funcionalidade de um Automatic Trading System, no caso, o meu trading system. Muitas pessoas (no Brasil), confundem automatic trading system com padrões para tomada de decisão(i.e. Ohhh quando o IFR cruzar X valor, ou o estocástico estiver ao nível Y e quando o preço bater na Fibo.. ahhh, então aí é um bom momento para entrar.. sem contar o tal cruzamento de Médias móveis). De certa forma, todo ATS (ou EA-Expert Advisor) necessita de um BOM(no mínimo para ser aceitável) padrão para entrada e saída de um trade, o resto é puro Money Management, estatística/probabilidade, etc. Mas, se o próprio nome já diz: Automatic.. isso quer dizer logicamente que o sistema é automático.. ou seja.. faz sozinho, sem intervenção humana. Tá difícil ou quer que desenhe? É tão simples quanto isso.... agora, implementar um EA já não é tão simples assim... Fazer um EA que seja lucrativo um, dois, três meses é pura sorte (isso eu afirmo!), agora, fazer um Expert Advisor que trabalhe por 10 anos com lucro, isso sim é algo robusto. Existem centenas, dezenas, senão milhares de técnicas para trades automáticos.. mas uma coisa eu aprendi! Não queira adivinhar o futuro(se vc tentar adivinhar o futuro, na maioria das vezes será
atropelado)... apenas siga a tendência(seja "maria vai com as outras"). Existem vários estudos computacionais (como por exemplo redes Neurais) que são implementados para "facilitar" a tomada de decisão, mas nada disso adianta... Bancos quebraram por tentar adivinhar o futuro... O futuro pertence ao futuro (puts.. gostei dessa frase). No sistema demonstrado no vídeo, você irá ver o que é ser robusto. O sistema simula a lógica implementada em um banco de dados com todos os preços intradiários de 10 anos atrás. Você verá alguns candles do início de 2000... mas como de lá prá se passaram milhares (se não milhões) de candles... chegará uma parte que interessa a todos... o Balanço do capital... Ou seja, money que é good é money no bolso. Direto sou criticado por alguns infelizes de chats ou fóruns.. que dizem..trader que é trader, ganha dinheiro em qualquer mercado! De fato, isso é verdade... mas, prefiro fazer 1000 dólares com 100 dólares de capital, do que fazer 1000 reais com 100.000 investido na Bovespa. Se ganha na Bovespa? Sim, se ganha, mas pra ganhar na Bovespa tem que ter muita grana. Então, prefiro fazer muita grana com pouca grana... Risco é menor... a plataforma é infinitamente melhor do que todas que há no mercado (Brasil).. sem contar que com um sistema que faz trades automáticos para mim, tiro todo o emocional do Jogo... não me estresso mais.. ñ perco mais cabelo.. nem ganho rugas de preocupação. Anyway... assistam o video (faizfavor) e entendam o mecanismo que há por trás dos sistemas automáticos de negociação.