Parte 2 - Afinal de contas, o que é Robô trader?

Hello Dear friends.

Dando continuidade a este tópico que ainda irá muito longe, vamos voltar ao assunto relacionado a estratégias de automatic trading systems (Robô trader). Até o momento, estamos tratando somente o assunto de Pontos de Entradas. Não abordaremos tão cedo estratégia de ordens ou de capital (Pois saiba que existem estratégias nas quais a administração de capital é fundamental para o ponto de entrada).

Como vimos no post anterior (primeira parte), cruzamento de médias móveis não resultam a nada em grandes períodos. Por mais que você faça mulhares de configurações.. sinceramente, não funciona, esqueça isto (não perca seu tempo com isto). Daí, você vem e me pergunta assim:

HEY MAN, Eu uso a estratégia de cruzamente de médias móveis e tenho tido lucro,.. como você explica isto?

A resposta é simples e tenho certeza absoluta de que você irá concordar comigo... Cruzamento de médias móveis + Feeling funciona.... agora, somente cruzamento de médias móveis, não, não funciona. O que prova esta veracidade é o backtest.

Infelizmente ainda não foi possível implementar algo que chamamos de "feeling" em sistemas quantitativos. E nada melhor do que feeling. Mas... dando continuidade...De repente, você me interrompe e me pergunta novamente:

HEY MAN, Mas e o uso de indicadores técnicos como IFR/Estocástico/CCI/Bla bla bla, eu uso e funciona,.. E se eu automatizar isto?

A idéia é linda, maravilhosa, milhões de pessoas já pensaram na mesma coisa, e se realmente funcionasse, todos estariam ganhando, certo? Há outras sinais ("pegadinhas") nos preços que enganam tais indicadores.

Vamos ver como isto funcina em EURUSD. Na figura ao lado, temos um exemplo clássico de alguém desesperado por ter um sistema que vendeu no par EURUSD quando o CCI estava acima de X valor (Esta técnica se chama contra tendência). Ele, (ele mesmo, o cantor do DreamTheater hehe), achou que o preço iria logo em seguida cair, pois o preço apresentava no CCI estar supracomprado. Observe como o sistema apresentou dezenas de sinais de venda(retangulo inferior), entretanto, a força ainda era para os comprados(retangulo superior).

Por mais que somamos dezenas de indicadores com esta lógica, a longo prazo é sempre uma desgraça. Afinal, se fosse assim tãaaaaao fácil, todos estariam ricos.

Na figura, os preços só começaram a ceder após uns 200 pips da sua venda inicial, ou seja, em outras palavras, você já teria sido estopado (a não ser que você goste de levar tiro no pé e colocar stop losses tão distantes... por mais que saibamos que o risco anda de acordo com lucro, este risco não vale a pena tomar). Nessa condição, a melhor estratégia seria continuar vendendo fazendo preço médio (mas essa é outra estória), mas mesmo assim, o ponto de entrada ainda é terrível .

O mesmo resultado acontece se utilizarmos IFR-RSI/William's Percent, Estocástico, Trix, bla bla bla. É uma idéia muito bonita, que vemos dar certo 10 vezes e ficamos empolgados, porém, se olharmos a longo prazo (back or future), veremos que esta estratégia está longe de ser boa.

O que podemos fazer é, verificar se no passado existe algum suporte ou resistência na faixa de preço de supra-venda/compra, então, lançarmos a ordem no sentido contrário da tendência.

Existe sim uma maneira de utilizar IFR/WP/CCI/MACD and others, mas para o tal, é necessário a aplicação de filtros para tomada de decisão. Filtros serão abordados na parte 3.

Por enquanto, fica aqui mais 10 cents de idéias..

Bye,

BearNaked