Distribuição de investimento ou especulação, é sempre a melhor solução...

...A não ser que você seja alguém sem noção nenhuma e envie ordens de compra ou de venda para todo lado. Isso é possível acontecer também com aqueles que são experientes no mercado, mas, quando temos uma estratégia de trade já formada e bem sucedida, então podemos ter uma idéia de retorno "meio que garantido".

O que eu quero dizer com isso tudo é que, sempre temos que ter um balance sobre nossas operações em questão de volatilidade dos ativos que temos em carteira. Por exemplo, investir ou especular em ETFs é uma boa solução. Porquê? A resposta não é tão simples quanto parece, mas, imagina só... ETF são formados por grandes ativos (e índices) de uma determinada bolsa. Se você investisse somente em VALE e ela variasse -2%, então, seu balanço seria de -2%, certo? Agora, se você tivesse o mesmo montante (de capital) investido em VALE + PETR, só que a oscilação seria a seguinte: VALE -2% e PETR 2.5%, qual seria a sua rentabilidade? Seria de 0.5%, ou seja, você distribuiu suas operações entre montantes iguais (capital e não em quantidade) e o lucro ou prejuízo variou de acordo com a soma da sua carteira. É assim que MORE or LESS funciona a distribuição de carteira.

Ok, mas o que quero apresentar aqui é a distribuição de carteira INTELIGENTE, ou seja.. você efetua suas operações de compra ou de venda utilizando um método de trade que tenha uma média de acerto superior ao de prejuízo(Você pode até ter um método de acerto menor ou igual, desde que o lucro supere o prejuízo).

Como gosto de operar Forex, faço a distribuição entre pares de moeda com um modelo de trading já amadurecido e veja como a soma do lucro ou prejuízo acaba sempre resultando em bons frutos. Primeiro, vou mostrar a rentabilidade separada por pares de moeda, em seguida a soma de todos os pares:

AUDUSD (clique sobre a imagem)

EURJPY(clique sobre a imagem)

EURUSD(clique sobre a imagem)

GBPUSD(clique sobre a imagem)

NZDUSD(clique sobre a imagem)

Cada gráfico acima, representa a rentabilidade do meu "robô trader" em determinado período e em determinado par supracitado. Como podemos ver, em alguns pares tivemos pontos onde a oscilação (rentabilidade) foi negativa, entretanto, podemos equilibrar o prejuízo da nossa carteira com o lucro de um outro par qualquer.

Na figura abaixo, mostra como cada par trabalhou:

Desta maneira fica visível a divergencia de cada paridade. Podemos observar que enquanto em alguns pares a oscilação estava negativa, em outras havia determinado lucro que sustentava o balanço da carteira. Mas é lógico, se todos os trades andarem para o mesmo lado, ou você ficará muito feliz com a rentabilidade, ou então perderá alguns fios de cabelo :D. Por isso é essencial um bom método de trading funcional e comprovado com o passar dos tempos.

Mas, como é que fica a soma da rentabilidade de todos os pares?


Esta é a soma de toda rentabilidade dos pares acima. Houve a proteção de carteira mas NÃO de maneira metodológica assim como em Opções ou Indices (chamado Hedge).
A idéia de Hedge é similar, no entando, o estudo é muito mais aprofundado do que "distribuição inteligente" de trades baseados em métodos de tradings.

Em cada par, foi utilizado 0.01% do capital para cada trade, por isso a importância de distribuir os trades em pesos iguais. Conheços muitas pessoas que investem 20% em X, 40% em Y, só pq Y é a queridinha do mercado. Ao pensar desta maneira, devems sempre ter conhecimento de que o LUCRO caminha ao lado do PREJUÍZO, então, não pense somente no lucro, pense em prejuízo também. Do mesmo jeito que o ativo Y pode caminhar bem, ele poderá caminhar mal também.