Distribuição de Investimento OU Especulação... Prova do conceito

Antes de tudo, gostaria de abordar sobre o título do post. Não estou comparando um ao outro, como por exemplo, "Distribuição de Investimento ou Especulação?". Não não, .. estou querendo dizer que a distribuição de Investimento (longo prazo) ou Especulação (daytradings, swingtrades, etc) é uma boa estratégia,ou seja, quer investir ou especular? Faça isso de forma racional.

Dando continuidade, no post anterior comentei a respeito de distribuir investimentos ou trades especulativos, aqui vai uma prova ou idéia mais detalhada de como isto funciona. Como fazem meses que não opero mais manualmente (e a última vez que fiz isto, levei um tapa do mercado com "achismos.."), vou dar um exemplo do meu robô trader.

No mês de Novembro tivemos operações nas seguintes paridades:

• AUDUSD;
• EURJPY;
• EURUSD;
• GBPUSD.

Temos as seguintes distribuições de "retorno-proporção de risco"



AUDUSD: 2.12

EURJPY: -0.94


EURUSD: -0.81

GBPUSD: 2.65





E com as seguintes distribuições de trade:

EURJPY: 30% AUDUSD: 27% EURUSD: 13% GBPUSD: 30%

EURJPY foi um dos pares que teve maior número de trades no mês de Novembro, entretanto, a distribuição do risco x retorno foi superior entre os trades positivos do que os trades com prejuízo. Não é porquê EURJPY teve maior número de trades negativos que resultaria em um mês negativo... não não, muito pelo contrário. A distribuição de trades e seus respectivos retornos (lucro x prejuízo) resultou na estabilidade do balance final.
Agora, podemos ter também uma situação contrária na qual tivemos uma paridade com número maior de trades positivos, porém, com um número ainda maior entre outros pares que tiveram prejuízo. O resultado disto? É um mês negativo.

No mês de Outubro tivemos as seguintes distribuições de Risco

AUDUSD: 2.55

EURJPY: -0.71


EURUSD: 1.05

GBPUSD: -0.03

Mesmo tendo um fator de lucro interessante em AUDUSD, não foi possível fechar o mês positivo pois a soma do risco x retorno do lucro não foi suficiente perante o prejuízo devido a distribuição dos trades ERRADOS serem maiores do que os trades CERTEIROS.

Vejamos:



EURJPY: 21% AUDUSD: 29% GBPUSD: 21% EURUSD: 29% A razão para o mês ter fechado negativo foi que na distribuição dos trades efetuados e seus respectivos retornos, é que a soma do risco x retorno (e o fator de lucro) entre todos os pares não foi suficiente para suprir os prejuízos. Mesmo assim, a idéia de distribuir os trades com uma média de fator de lucro ser superior aos prejuízos, resulta na maioria das vezes em "retorno garantido". Infelizmente não é possível obter uma média igual ou similar entre os meses, (assim como em opções) entretanto, o que é importante é sempre fechar o mês positivo, nem que seja apenas de 1%. Na figura posterior, será possível entender que de fato esta idéia funciona e sempre resulta em lucro.

Além destes dois casos citados (do mês de Outubro e de Novembro) existem outras situações que podemos citar sem que haja necessidade de abordagem detalhada. Por exemplo a situação de quando todos os trades se direcionam para um mesmo lado. Nesta situação ou podemos ter lucro ou prejuízo garantido, MAS, existem particularidades na qual o lucro ou prejuízo não são estrapolados... Mas isso é assunto para outra hora.

O que quero mostrar aqui é que você precisa sempre ter Metas de entrada e saída IGUAIS para todos os trades e sempre, mas sempre distribuir a mesma quantia em capital nos trades a serem efetuados, nunca partindo para um único par/ativo/índice/ ou qualquer outro derivativo. Aprenda a balancear seus investimentos ou especulações. Encontre o ponto de equilibrio e tenha sucessos! É isso que eu desejo a vocês... SUCE$$O!